美銀行年度壓力測試 31家銀行全數過關

聯準會週三 (26 日) 公布年度壓力測試成績單，所有接受測試的 31 家銀行全數通過測試，能夠抵禦嚴重的經濟衰退，同時保持向消費者和企業放款的能力，這項結果將推動銀行業週五開始宣布最新的庫藏股計畫。

今年壓力測試的模擬情境與 2023 年類似，「嚴峻情境」包含房價下跌 36%、商業房地產價格下跌 40%，以及美國失業率上升 6.5 個百分點至 10%。

聯準會在聲明中表示，31 家銀行都清除吸收損失的障礙，同時維持高於最低要求的資本水準。

聯準會金融監管副主席巴爾 (Michael Barr) ：「今年的結果表明，在我們的壓力情景下，大型銀行將承受近 6,850 億美元的假設損失，但仍然擁有超過監管機構最低普通股本要求的資本其資本仍遠高於其最低普通股要求。」

巴爾稱：「這是個好消息，凸顯了銀行近年來建立的額外資本的有用性。」

雖然今年的測試假設與 2023 年的測試基本相同，但似乎沒有一家銀行受到嚴重影響，但銀行總資本水準下降了 2.8 個百分點，比去年的下降幅度更大。這是因為該行業持有更多的消費者信用卡貸款和更多被降級的公司債。與去年相比，貸款利潤率也受到壓縮。

Barr 稱：「儘管銀行已做好準備，能夠抵禦我們所測試的特定假設衰退情境，但壓力測試也證實，仍有一些領域值得關注。金融體系及其風險一直在演變，我們在經濟大衰退 (Great Recession) 中學到了未能認識到風險轉移的代價。」

除此之外，今年的壓力測試還包含八家最大銀行的銀行系統進行額外「探索性分析」(exploratory analysis)，測試銀行對傳統測試以外的風險抵禦能力。

在這種情況下，儘管存款成本突然飆升，加上經濟衰退，這些公司似乎避免了災難。在五家大型避險基金崩潰的情況下，大型銀行將損失 700 億至 850 億美元。

聯準會表示：「結果表明，這些銀行對避險基金有重大曝險，但它們能夠承受不同類型的交易帶來的帳面衝擊。」

聯準會公布結果後，預計銀行業將於週五開始宣布有關最新股息與回購股票的計畫。