〈紐約匯市〉Archegos爆倉引發避險買盤 美元創4個月新高 歐元、日圓走跌

Archegos爆倉引發避險買盤 美元創4個月新高 歐元、日圓走跌(圖:AFP)
Archegos爆倉引發避險買盤 美元創4個月新高 歐元、日圓走跌(圖:AFP)

由於市場擔憂 Archegos 資本面臨保證金違約問題的潛在影響,周一 (29 日) 避險買盤強使美元一度攀升至四個月高點,歐元美元跌破 1.18 美元日圓與原物料商品相關貨幣紛紛下跌。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周一最高一度達到 92.964,是 11 月份以來的最高水平,最終上漲 0.18% 以 92.93 作收。

美元指數走勢。來源:鉅亨網
美元指數走勢。來源:鉅亨網

瑞士信貸 (Credit Suisse) 和野村控股 (Nomura Holdings) 周一表示,公司正面臨 Archegos 追加保證金時違約的潛在虧損。Archegos 是前 Tiger Asia 交易員 Bill Hwang 旗下一對沖基金,以高槓桿交易聞名。

華爾街分析師認為上周美國媒體股 ViacomCBS(VIAC-US) 和 Discovery(DISCA-US) 的賣壓,以及騰訊音樂 (TME-US)、百度 (BIDU-US) 和唯品會 (VIPS-US) 等中概股股價波動皆與 Archegos 爆倉有關。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示,美元由於避險買盤而走升,市場擔心 Archegos 將成為小型版的長期資本管理 (LTCM),正試圖擺脫雪崩式下跌的風險。

LTCM 是過去美國一家大型對沖基金,於 1998 年因高槓桿策略引發鉅額虧損而倒閉,最終在聯準會的監督之下接受其他金融機構的援助。

歐洲方面,此前法國和德國加強防疫政策的實施後,使歐洲經濟的短期展望黯淡,歐元美元周一跌 0.24% 至 1.1764 美元,稍早一度跌至 1.1760 美元,是 11 月以來最低點,本月已下跌 2.5%,是 2019 年 7 月以來最大單月跌幅。

此外,德國和美國國債殖利率差距正在擴大,加劇歐元的困境。兩國 10 年期長債利差自年初的 150 個基點擴大到 200 個基點,並在美國疫苗接種和整體經濟表現優異的情況下提振美元的漲勢。

Schamotta 表示,周一也出現季末平倉,隨著美國經濟改善,投資人已逐漸回補美元先前的空頭部位。此外,一月份時看空美元的市場共識已瓦解,經濟樂觀展望使市場預估聯準會可能提前升息,對未來一季美元持續走強的可能性也越來越明確。

美元持續走強情況下,日圓也出現空頭情緒,每周部位數據顯示,對沖基金將美元空頭部位降低至去年 6 月以來的最低水平,並同時加大對日元的空頭部位。周一美元日元匯率上漲 0.13% 至 109.82。

ING 數據顯示,最近幾週日圓空頭部位有所增加,對沖基金空頭部位佔其未平倉合約達 33%,日圓是本季迄今為止表現最差的貨幣之一,日圓美元匯率已下跌 6%。

疫情的隱憂也使澳幣加幣走弱,周一澳元美元下跌 0.14% 至 0.7632 美元美元加幣則上漲 0.15% 至 1.2589。

截至周二 (30 日) 台灣時間約 6:00 價格: 


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