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期貨

【永豐期貨】台指選擇權盤後-台股創3月中旬以來低點 短線盤勢仍險峻

永豐期貨 2019-05-29 16:32


◆盤勢分析

期貨走勢


台指期週三下跌 49 點至 10291 點。價差方面,台指期轉為逆價差 - 10.78 點,電子期轉為逆價差 - 0.29 點,金融期轉為逆價差 - 1.85 點。現貨部分,三大法人賣超 58.36 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 1960 口至 11453 口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨多單增加 2480 口至 45224 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1513 口至 12677 口。

週二美國 3 個月和 10 年期公債殖利率曲線倒掛程度達 3 月以來最大,大幅衝擊市場信心,不僅恐慌指數上漲 10.41%,美國四大指數全面收黑,除道瓊指數外,餘下三指數皆創近期收盤新低。週三日韓股市開低,台股也不例外跳空開低走低,最低一度來到 10227.44 點創下今年 3 月中旬以來低點,不過旋即被低接買盤進場快速縮歛跌幅,隨後呈現平盤下狹幅整理態勢直至收盤,終場加權指數下跌 10.53 點或 0.1%,收在 10301.78 點。面對外資持續不斷賣超,台股下檔仍有低接買盤搶短線機會,不過目前技術線型仍偏空,美股亦未見明顯扭轉氛圍,因此短線操作上仍宜保守因應為宜。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10600 點,賣權集中在 10200 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10600 點,賣權未平倉最大量集中在 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.07 降至 1.06,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.59% 升至 13.82%,賣權平均隱含波動率由 16.14% 降至 15.92%,買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。   (永豐期貨研調)
 
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