0

【永豐期貨】台指選擇權盤後-季線反壓沉重 台股量縮力守9700

※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 61 點至 9689 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 19.22 點,電子期逆價差擴至 - 1.08 點,金融期轉為逆價差 - 2.35 點。現貨部分,三大法人賣超 40.94 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 3318 口至 20985 口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少 5224 口至 44138 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4024 口至 17391 口。

週五美股開低走平小幅收低,24000 大關曇花一現,而美國政府關門時間持續刷新歷史紀錄,拖累美股電子盤以及亞股週一走低,台股開低後一度由台積電、鴻海、大立光敲進買單使指數翻紅,然而季線反壓沉重使指數再度跌回平盤之下,加上陸港股市跌幅擴大影響,空方掌握發球權使指數一路走軟跌落 9700 點關卡之下,直到尾盤才出現低接買盤進駐台積電、台塑四寶等權重股收斂跌幅,終場加權指數下跌 51.18 點或 0.524%,收在 9708.22 點,成交量能 717.24 億,較前一日縮減 236.12 億。技術面觀察,台股目前面臨下彎的季線反壓,量能縮至今年以來最低,顯示多空觀望情緒較濃厚,短線指數仍將在季線下與月線上震盪整理,建議投資人可密切關注美國股市的財報狀況。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9700 點,賣權集中在 9700 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9800 點,賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.28 降至 1.2,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.37% 升至 19.58%,賣權平均隱含波動率由 17.83% 升至 25.17%,買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。   (永豐期貨研調)

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

 


相關個股

留言載入中...P