美國「徐翔」歸來不逢時:2018年僅獲得1%收益

※來源:華爾街見聞
美國「徐翔」對沖基金巨頭史蒂夫•科恩沒能上演王者歸來,旗下對沖基金2018年收益僅僅1%。(圖:AFP)
美國「徐翔」對沖基金巨頭史蒂夫•科恩沒能上演王者歸來,旗下對沖基金2018年收益僅僅1%。(圖:AFP)

美國「徐翔」對沖基金巨頭史蒂夫 • 科恩沒能上演王者歸來,旗下對沖基金 2018 年收益僅僅 1%。

對沖基金巨頭史蒂夫 • 科恩 (Steve Cohen) 曾被禁止交易客戶資金達兩年之久。他的前公司 SAC 資本顧問公司 (SAC Capital Advisors) 的年平均回報率約為 30%。

科恩在 2018 年禁令到期後重返市場,旗下的 Point72 資產管理公司募集了 50 億美元的資產,這使得其成為 2018 年規模最大的基金之一。

但彭博援引知情人士透露稱,到 2018 年底,Point72 為投資者帶來的收益還不到 1%。該基金於去年春季開始交易,10 月和 11 月分別下跌約 1% 和 5%,這在很大程度上抹去了今年的收益。

但從相對角度,主要交易股票的 Point72 表現良好。標普 500 指數去年下跌 4.4%,其中包括派息。對沖基金平均跌幅為 6.7%。

2018 年對於對沖基金業是糟糕的一年,但老牌的對沖基金依然能創造了巨額回報。

媒體此前報導稱,在正確預測了市場會出現「大幅修正風險」之後,文藝復興機構股票基金(Renaissance Institutional Equities Fund)在 2018 年實現了 8.5% 的回報率,儘管去年 12 月的回報率下降了 2.1%,但表現仍然優於大盤。

量化交易巨頭、老牌基金文藝復興科技成立於 1982 年,規模為 580 億美元資產,其創始人是傳奇數學家西蒙斯(Jim Simons)。西蒙斯曾在冷戰中擔任密碼破譯員。

而另一位計算機科學家 David Shaw 的旗艦基金 D.E. Shaw 去年也創造了兩位數的回報,達到了 11.2%。

這家投資公司的複合基金採用多種策略進行投資,是該公司規模最大、運行時間最長的基金。據稱,該基金上月回報率為 3.5%,而標普 500 指數同期下跌 9.2%。

DE Shaw 旗下的複合基金擁有約 140 億美元的資產,令人驚訝的是,該基金在過去 10 年裡從未出現過虧損。彭博消息稱,2017 年,該基金上漲了 10.3%。

而全球最大對沖基金橋水的旗艦「Pure Alpha」基金去年逆市凈賺 14.6%,創 5 年來最佳表現。橋水基金由達利歐(Ray Dalio)創立,規模為 1600 億美元。自 1991 年成立以來,「Pure Alpha」基金的年平均凈回報率為 12%,在全球 150 多個市場進行交易。


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