平安銀行推首只“平安指數” 助力投資資產配置全球化

金融界網站訊 羊年伊始，平安銀行資產管理事業部打推出首只“平安指數”——平安跨資產優化設定指數（PABMOA），於3月10日在彭博正式上線。該指數旨在從全球市場中捕捉投資機會以獲得收益，其多元化的投資規則涉足了全球的股票市場、外匯市場、固定收益市場等。

據了解，平安跨資產優化設定指數（PABMOA）以美元計價，其將投資倉位動態分配於5只海外子指數，以獲取超額收益。5只子指數包括2只股票指數、1只利率指數、1只外匯指數和1只跨資產指數。

在指數成立之初，5只子指數所占權重均為20%，之后，子指數權重將動態調整，調倉原則是對收益和風險的管理雙管齊下。首先，每個季度，根據優化風險回報率機制調整子指數權重，調整方案由投資組合的經典模型——馬可維茨模型確定，以有效捕捉最新的市場上漲行情；其次，根據風險管控機制，每天對子指數權重進行調整，從而將指數波動率維持在約6%的預設水準，以及時降低投資組合在市場下行時的回撤幅度。

平安銀行資產管理事業部有關人士分析，2015年，國內的理財市場將呈現兩個主要特點，第一，政策監管方面，2014年末銀監會下發的《商業銀行理財業務監督管理辦法》，旨在建立銀行理財業務的新框架，力求從根本上解決理財業務中銀行的“隱性擔保”和“剛性兌付”問題，這將進一步推動理財業務回歸資產管理本質，促進更多凈值型和結構性理財產品陸續推出；第二，國內理財產品實際收益率方面，近期央行頻繁向市場注入資金並實施降準等一系列舉措，使得國內整體資金面寬鬆，固收類理財產品收益率下行壓力增大，而放眼全球，受美元日漸走強和全球量化寬鬆政策影響，表現穩健的海外市場無疑將吸引更多的投資者進行資產的全球化設定。

未來，平安銀行將陸續推出“平安指數系列”項下的其他資產設定指數，為廣大投資者了解海外市場的變化和走勢提供參考，協助投資者做出更加合理的投資判斷。在指數系列的開發和運作中，平安銀行將充分發揮自身優勢和經驗，通過各種先進理念和投資學模型對指數進行動態管理。

據了解，在“平安指數系列”穩步運行一段時間后，平安銀行還將推出與平安指數掛鉤的一系列結構性理財產品。