【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析
※來源:統一期貨


◆國際市場震盪,台股避險情緒增溫

週四晚間國際股市大幅震盪,美股主要指數收盤回升,週五台股避險情緒升溫,加權指數平盤下震盪,收盤下跌逾 31 點。終場台指期下跌 29 點 (-0.27%),正價差 3.12 點,電子期下跌 1.25 點 (-0.27%),正價差 0.96 點,金融期下跌 1.6 點 (-0.14%),正價差 0.2 點,非金電期下跌 38 點 (-0.32%),逆價差 35.2 點。台指期下跌,正價差擴大,期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析,自營商淨空單增加 1426 口,淨空單部位 7440 口;投信淨空單增加 89 口,淨空單部位 31450 口;外資淨多單增加 1128 口,淨多單部位 58004 口,外資持有期貨作多部位。

技術面觀察,加權指數日線、週線雙雙收黑短實體紡錘線,單日成交量能逾 1249 億元,各主要天期均線維持多頭排列,籌碼面部分,外資上市現貨買超金額約 32.80 億元,期貨未平倉淨多單 58004 口,外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察,賣權 / 買權未平倉比率由 1.75 變動到 1.70,為偏多格局。在最大未平倉量序列部份,買權維持在 11,000 點,賣權維持在 10,500 點,外資選擇權淨空單部位 95,271 口。
 


留言載入中...