【永豐期貨】台指選擇權盤前－台股尾盤拉抬 週K連六收紅

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週五下跌 43 點至 10252 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 143.07 點，電子期逆價差擴至 - 5.66 點，金融期逆價差擴至 - 15.58 點。現貨部分，三大法人賣超 4.79 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼 673 口，淨多單降至 14735 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，使淨多單降低 1326 口至 47950 口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼 441 口，淨多單降至 7011 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數中性偏多預期略為降溫。

期貨行情走勢方面，昨美股科技股重挫抵銷金融股漲勢，使四大指數均收黑，尤以 NASDAQ 與費半跌幅較大，使今早亞股均開低，台指期早盤以大跌 75 點開出，現貨開低後持續下殺，蘋概、科技股受美股影響走低，所幸台塑四寶與統一等傳產權值股止穩，加上多頭尾盤意圖拉抬週 K 收紅敲進權值股，尾盤一路拉高至 10395 使台股週 K 收連 6 紅，終場台指期開低走高以下跌 43 點作收。技術面觀察，週五大盤開低走高以帶下影線紅 K 力守 10 日線，而成交量能縮至 929 億水準，短線量價結構仍為區間震盪型態。以日線型態來看，目前指數日 K 失守 5 日線及 10400 大關，KD 指標今日死亡交叉向下擴大，技術面仍為區間震盪型態。操作上建議可在前波高點與月線來回操作，並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10400 點，賣權集中在 10200 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10400 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.14 降至 1.13，大於中性值 1，反應籌碼面為中性偏多架構。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。特別可注意到週選擇權的買權最大量未平倉轉為 10600 點，而賣權維持於 10100 點且已增至 3.2 萬口，短期在 10100 支撐力道加重。

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