【永豐期貨】台指選擇權盤後－棄權息賣壓提前出籠 台股漲多拉回稍歇息

◆期貨走勢

台指期週五下跌 16 點至 10215 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 162.7 點，電子期逆價差擴至 - 6.23 點，金融期逆價差擴至 - 14.91 點。現貨部分，三大法人賣超 19.86 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼 1875 口，淨多單降至 19547 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，使淨多單下降 659 口至 56916 口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼 822 口，淨多單增至 12206 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數中性偏多預期稍降溫。

期貨行情走勢方面，美股四大指數除那指外均小跌作收，帶動台指期以小跌 10 點開出向上震盪，現貨開盤於 10400 之上後狹幅震盪拉高，但由於台積電棄權息賣壓提前出籠，加上鴻海昨日股東會已利多出盡，導至盤中期現貨由紅翻黑，所幸仍有大立光等蘋概股、群創與友達等面板股上攻以穩住指數，終場台指期開高走低以小跌 16 點作收。技術面觀察，週五大盤開平走低以黑 K 帶上影線收於 10377 點，而成交量能縮至 908 億水準，短線量價結構仍為區間震盪偏多型態。以日線型態來看，目前指數日 K 結束連六紅稍為高檔拉回，多項技術指標全數黃金交叉向上，技術面仍為區間震盪偏多型態。操作上建議仍可沿 5 日線偏多操作並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10400 點，賣權集中在 10000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10400 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.33 升至 1.38，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構且稍升溫。週選賣權未平倉最大為 10050 與 10100，單日均增加 1 萬口以上，短期在此支撐意味濃厚。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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