統一期貨台期指暨選擇權盤前分析

◆國際市場疲弱，台股防守 9800

週二歐美主要股市下跌，週三亞股主要股市也普遍走弱，台股開盤後不久向下急殺，加權指數跌破 9800 點，在大型權值股回穩下，指數回升收在 9817 點之上。終場台指期下跌 3 點 (-0.03%)，逆價差 3.68 點，電子期下跌 0 點 (0%)，逆價差 0.31 點，金融期上漲 0.4 點 (+0.04%)，逆價差 0.34 點，非金電期下跌 14 點 (-0.12%)，正價差 1.4 點。台指期下跌，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 2668 口，淨空單部位 4016 口；投信淨空單增加 63 口，淨空單部位 36501 口；外資淨多單增加 3319 口，淨多單部位 49919 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數價跌量縮，收盤成交量約 886 億元，日線收下影線黑 K 棒，指數回測 9800 點支撐，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，外資上市現貨買超金額 28.86 億元，期貨未平倉淨多單 49919 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.21 上升到 1.22，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10200 點，賣權維持在 9600 點，外資選擇權淨空單部位 76260 口。