永豐期貨台指選擇權盤前-高檔震盪 台股9700得而復失
鉅亨台北資料中心 2017-03-03 08:54
◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週四上漲 8 點至 9691 點。價差方面,台指期轉為逆價差 - 0.8 點,電子期逆價差縮至 - 2.22 點,金融期正價差縮至 1.1 點。現貨部分,三大法人買超 23.68 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼 716 口,淨多單降至 8338 口,其中外資多單減碼 1568 口,淨多單降至 50915 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼 1576 口,淨多單降至 15785 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面,道瓊指數衝破 21000 點再創歷史新高,帶動台指期以跳空上漲 79 點開出,但現貨開盤後不久迅速翻黑,蘋概股漲跌互見,台股領頭羊台積電開高走低,所幸金融股尾盤有所表現,八大類股中除了水泥窯類股與塑化類股收黑,其餘皆收紅,終場開高走低以小漲 8 點作收。技術面觀察,週四大盤開高走低以帶上下影線中黑 K 連 2 日失守 9700 點,而成交量能放大至 1018 億水準,短線量價結構仍為拉回震盪型態。以日線型態來看,目前指數日 K 連五黑且回測月線有撐,技術面為漲多拉回震盪型態。操作上建議在前波高點與月線間來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9800 點,賣權集中在 9600 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10000 點,賣權未平倉最大量集中在 9400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.27 降至 1.22,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.1% 降至 11.98%,賣權平均隱含波動率由 13.56% 降至 13.2%,買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多。
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