永豐期貨台指選擇權盤後-觀望Fed利率決議 台股量縮守5日線
鉅亨台北資料中心 2016-12-13 16:44
◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週二上漲 22 點至 9378 點。價差方面,台指期轉為逆價差 - 4.14 點,電子期逆價差縮至 - 0.32 點,金融期轉為正價差 6.19 點。現貨部分,三大法人買超 35.14 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼 1861 口,淨多單增至 31346 口,其中外資多單加碼 235 口,淨多單增至 77646 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼 170 口,淨多單增至 25242 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面,歐美股市走勢分歧道瓊續創歷史高,台指期以下跌 16 點開出,而現貨開盤反彈開高並一度衝高小漲,且早盤台幣大幅升值超過一角,但九點半陸股開盤延續周一跌勢一度跌破季線,所幸盤中反彈由黑翻紅,也導至亞股普遍盤中翻紅上漲,台股也止穩緩步震盪走高,尾盤更在金融指數創下波段新高帶動下,終場開低走高以上漲 22 點作收。技術面觀察,週二大盤開高走高以帶下影線小紅 K 並以當日最高點作收,而成交量能縮小至 693 億水準,短線量價結構仍為區間震盪。以日線型態來看,目前指數日 K 創高拉回後但仍守穩 5 日線支撐,而所有均線仍翻揚向上,而多項技術指標高檔出現背離現象,技術面仍為區間震盪格局。操作上建議可於月線與前波高點間來回操作,並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9400 點,賣權集中在 9300 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9600 點,賣權未平倉最大量集中在 8900 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.62 降至 1.61,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.93% 降至 12.82%,賣權平均隱含波動率由 18.37% 降至 17.75%,買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多。
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