纏論系統-如何將纏論量化并自動交易？

纏論是目前國內反響最大的數浪交易方法之一。

前文提到，纏論是能夠被量化的。現在，我們憑借和訊金融實驗室的開發力量，首次在北斗星上用逐根演算法實現了整個纏論系統的量化和全自動交易。關於分筆線段的繪制以及纏論系統的相關的介紹請參見：

http://bbs.hexun.com/futures/post_811_7721534_1_d.html

我們說將纏論系統以逐根演算法量化是一個極大的進步，因為以往在傳統股軟上，是以逐行演算法將過去一段行情視作截圖，以事后標注的形式分解出纏論中的波浪（分筆、線段等）和中樞。這種做法會產生未來函數，是無法交易的，例如根據纏論我們分析出一個從a→c的中樞，但在a點當時我們並不知道這就是中樞的起點，該中樞需要在c點轉折后才能確立。任何交易也都必須在檢測出確定的轉折點后才能觸發。

也就是說，當且僅當檢測出確定並且不會消失的轉折點時，我們會判斷當時的圖形狀態，然后做出交易指令的決定。

如何檢測確定且不會消失的轉折點，這也是一個難題，因為纏論中對於分筆線段的確認也是遲緩並且有未來函數的。如果將來出現一個新的同方向分型，那么相應的轉折點也會上移。除此之外，如果分型之后發生了包含與合並，那么該轉折點可能直接被取消。

對於前者，我們使用了新的尋峰演算法，在保留了同向延續等特性的同時，提高信號的確定性，使其能夠提早觸發。而對於包含與合並在未來將該轉折點修改的問題，我們設計了回退機制，使得轉折點仍然能夠被取消后再次觸發並保留之前的圖形狀態，重新觸發交易。當然在這種機制下，前一筆開出的倉位也要在中途（取消當時）做相應的處理。

在這些模塊的基礎上，我們就相當於擁有了分筆線段，就能對檢測出的波峰波谷做相應的計算並觸發信號。整個系統的核心出入場包括：一買突破、三買突破、三段面積的反轉、五段面積的反轉、五變七段面積的反轉、七段面積的反轉以及七變九段面積的反轉。額外的處理模塊還應該包括大小區間套和同級別分解。

其中最簡單、也最具可操作性的是中樞一買突破的情形，如下圖：

最近的一個新峰形成后，系統狀態切換為尋谷，新谷的位置和價格在形成中，是個變量。前期的峰谷值如圖依次標記，中樞的向下突破要求是所謂“回調不碰前低”，也就是新峰低於舊谷1和舊谷2的較高值。滿足上述條件，則在此時做空。

而反轉類的買點，則主要比較的是面積，也即累計動量。最常見的一種情形是三段面積的反轉，如下圖。

新的下降段面積比前一個下降段面積小，就表示動量衰竭，即可入場做多。當然在實際操作中，這種情形的失敗的概率是相對較高的。我們的測試數據也證實了這一點。由此衍生出五段和七段的背離，又派生出它們的延續和變形。例如其中較復雜的一種七段面積，如下圖：

需要引用到4個舊尖峰+3個舊谷值或4個舊谷值+3個舊尖峰，來完成一系列的計算。

以此來拆解后的纏論，有了量化的可操作性，也為我們真正帶來了一套完善的纏論系統。目前在我們的實際測試中，纏論系統的普適性要比實驗室其他全品種通用量化交易模型要差一些，但是它在單個市場上的有效性卻比其他任何一套系統都要高。我們分析並推測問題的關鍵主要在於數浪的方法與市場節奏的適應性。也就是說，當找到一種與當前市場節奏相適應的數浪節奏時，纏論系統才能發揮其最大的功用。

關於纏論系統對整個歷史階段的回測我們在前文以及論壇里已經有所展示，那么纏論系統在近期國內外股市上表現如何呢？我們將在和訊期貨頻道展示並跟蹤，請持續關注。