滬深300指數低開高走權證市場多數上漲(更新一)

滬深300指數2月24日低開，盤中震蕩走高，權重股整體上漲，279只上漲，13只下跌。滬深300指數交易區間3,165.13～3,244.82點，收盤報3,244.48點，較2月23日上漲45.85點或1.43%。權證市場多數上漲。

滬深300指數2月24日低開，盤中震蕩走高，權重股整體上漲，279只上漲，13只下跌。行業板塊方面，供水供氣、玻璃、醫療器械、家具漲幅居前，分別上漲3.63%、3.54%、3.12%、3.07%。概念板塊方面，創業板、低碳經濟、鐵路基建漲幅居前，分別上漲4.91%、3.14%、3.14%。權證市場多數上漲。滬深兩市交易的5只權證中，4只上漲，1只下跌。上漲權證中，受正股上漲影響，國電CWB1(580022)、寶鋼CWB1(580024)漲幅居前，分別漲3.09%、2.13%，其余漲幅有限。即將到期、今日為最后交易日的深度價外權證石化CWB1(580019)大跌94.12%。

受昨夜美股下跌影響，滬深300指數今日低開，盤中震蕩走高，權重股整體上漲，板塊全部上漲，成交量較昨日放大。金融股企穩回升推動指數，銀行融資方案出臺使得利空靴子落地，受益于政府投資和產業轉型的鐵路建設、低碳經濟再度受到資金追捧帶動市場人氣，今日滬深300指數放量突破5日、10日、20日均線，預計大盤短期內還有向上空間。權證市場多數上漲，國電CWB1(580022)、寶鋼CWB1(580024)領漲，電力、鋼鐵股表現活躍，國電電力(600795)、寶鋼股份(600019)分別漲5.35%、2.88%，提振其權證表現。短期內大盤震蕩反彈或將給權證市場帶來交易性機會。

贛粵CWB1(580017)第二次行權期為2010年2月27日前的10個交易日，即2010年2月8日到2010年2月12日（2010年春節前的一周），以及2010年2月22日至2月26日（2010年春節后一周）共10個交易日。行權價為10.04元，行權比例1:2，行權期間贛粵CWB1將停止交易，最后一個交易日為2010年2月5日（星期五），存續終止日為2010年2月27日。

石化CWB1(580019)行權期為2010年2月25日至2010年3月3日期間的5個交易日，行權價為19.15元，行權比例為1:0.5，在行權期石化CWB1將停止交易，最后交易日為2010年2月24日（星期三），存續終止日為2010年3月3日。

世華財訊2010年2月24日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率% 杠桿倍數
580019 石化CWB1-94.12 0.001 19.150 0.5000 7 0 0.000 71.77 5575.00
580022 國電CWB1 3.09 2.332 7.470 1.0000 86 0 0.414 34.64 3.12
580024 寶鋼CWB1 2.13 1.296 12.160 0.5000 129 0 0.033 79.46 3.17
580026 江銅CWB1 0.84 4.315 15.400 0.2500 227 4.988 4.419 -7.61 2.05
580027 長虹CWB1 0.48 3.345 5.230 1.0000 540 2.290 2.207 14.03 2.25
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年2月24日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
580019 石化CWB1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
580022 國電CWB1 0.489 0.310 1.409 -1.160 0.734
580024 寶鋼CWB1 0.080 0.072 0.728 -0.448 0.209
580026 江銅CWB1 0.986 0.002 1.016 -0.771 9.074
580027 長虹CWB1 0.846 0.060 2.173 -0.395 5.159
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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