銀行間市場12月15日早盤7天回購利率波動加劇

因準備金繳款，銀行間市場12月15日早盤7天回購利率波動加劇，短端品種受資金所壓略漲，10年期左右國債收益率則略跌。

綜合媒體12月15日報道，中國銀行間債市15日早盤七天期回購利率波動加劇，因機構提前準備下周一準備金繳款博奕正酣。現券方面，10年左右國債等中長期券種，因加息預期減弱，收益率稍有下行，但短端品種受資金所壓略漲。

交易員表示，目前機構對融出跨下周一準備金繳款資金心態依舊謹慎，市場上出資金方以隔夜及五天內期限居多，七天及更長期資金供給相對有限。

上海一銀行交易員稱，二級市場"10年國債收益下了2bp(基點)左右，幾個月的(短期券種)收益繼續上。" 他并指出，年內第六次存款準備金率的上調，在一定程度上減輕了市場的短期內加息預期，而且目前二級市場收益率已透支過多加息預期明顯偏高，預計再上行空間有限。

此外，因相關券種在財政部10年國債結果公布前已走暖，因此略低于預期的新債結果，對二級市場影響并不明顯。財政部15日上午招標的10年期固息記賬式國債中標利率為3.77%，低于此前市場3.82%的預測均值。

北京一銀行交易員表示，今日七天期回購利率早盤走高，主要是受開盤4.0%的定位影響，但未來走勢暫時還無法確定，需視資金供求雙方的博奕情況而定。

短期利率指標--七天期質押式回購北京時間11:59加權價格報在3.6298%，較14日的3.2932%續漲逾33個基點(bp)。隔夜品種則基本維持在2%附近，走勢相對平穩。

(劉樹棟 編輯)

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