亞洲匯市16日美元兌日圓期權小幅走低

亞洲匯市16日，因亞洲股市反彈，美元兌日圓外匯期權小幅走低，投資者賣出美元看跌期權，本周外匯期權隱含波動率或將跌至11.00%下方。

綜合外電6月16日報道，亞洲匯市16日，美元兌日圓外匯期權小幅走低，因亞洲股市反彈促使投資者放棄避險貨幣日圓、轉而買進美元，削弱了對沖美元下行風險的期權需求。

亞洲匯市前市，美元一度由紐約匯市15日尾盤的91.40日圓攀升至91.67日圓高點。從而將基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率由11.35%/12.05%推低至11.30%/12.00%。交易商們預計，若金融市場持續回穩，本周末前外匯期權隱含波動率或將跌至11.00%下方。

日本一家外資經紀公司的資深期權交易商稱，一位投資者在14.35%的隱含波動率水平賣出面值1,000萬美元的3個月期美元看跌/日圓看漲外匯期權，期權執行價為85.50日圓。該投資者可能預期未來數月內美元將守在85.50日圓上方，因此類期權只有在到期日時美元跌破這一水平方能獲利。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
-----------------------------------------------------------
東京匯市 紐約匯市 東京匯市
16日 15日 15日
美元/日圓 11.30%/12.00% 11.35%/12.05% 11.80%/12.0%
歐元/美元 13.15%/14.15% 13.25%/14.25% 13.05%/14.05%
歐元/日圓 17.40%/19.40% 17.60%/19.60% 17.60%/19.60%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
16日 15日
美元/日圓 12.05%/12.65% 12.15%/12.75%
-----------------------------------------------------------
上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.30%/1.80%，東京匯市15日為1.35%/1.85%。

(鄭相羽 實習編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235