證監會：“基金經理做空期指謀私利”與事實不符

證監會相關負責人8日透露，證監會通過中國期貨保證金監控中心對全部基金經理和投資經理（管理企業年金、社保基金及特定客戶資產）的股指期貨賬戶開立和交易情況進行了調查。調查中，未發現基金經理和投資經理開立賬戶的情況。

據中新網6月8日報道，證監會相關負責人8日透露，證監會近來注意到多家媒體關于基金經理買賣股指期貨的報道，并通過中國期貨保證金監控中心對全部基金經理和投資經理（管理企業年金、社保基金及特定客戶資產）的股指期貨賬戶開立和交易情況進行了調查。

調查中，未發現基金經理和投資經理開立賬戶的情況。由此基本可以判斷，媒體報道的“有部分基金經理以個人名義做空期指謀私利”、“部分基金大舉賣出砸盤與基金經理大肆做空期指之間存在某種聯系”的說法與事實不符。

該負責人稱，現行法律法規對基金經理買賣股指期貨沒有明確禁止，但相關法規明確禁止操縱現貨市場以在股指期貨交易獲利的行為。考慮到基金將來會參與股指期貨交易，中國證監會正在研究起草相關規定，在現階段不允許基金從業人員買賣股票的情況下，擬不允許基金經理買賣股指期貨。

調查中，證監會還會同中金所對跨市場操縱滬深300股指期貨的可能性進行分析。

結果顯示，滬深300指數流動性好，權重分布均衡，以自由流通股本為權重，具有較強的抗操縱性。截至5月21日，滬深300指數流通市值規模9.33萬億元，占A股市場總市值的69.44%，樣本股平均流通市值311.16億元，流動性較好；滬深300指數樣本股權重分布較為均衡，前20大權重股累計權重只有35%，能有效避免通過操縱大盤股來操縱指數的情況發生。

此外，從基金持股分布及管理情況看，個別基金經理很難對現貨市場進行操縱從而在股指期貨市場獲利。一是基金持股市值占總市值規模不大，主動性基金持有滬深300指數成份股市值占滬深300指數成份股總流通市值的比重約10%左右。二是基金持股總體較為分散，單個基金經理很難操縱滬深300指數。

該負責人表示，證監會將對基金經理等投資管理人員買賣股指期貨情況保持密切關注，嚴格監控跨市場操縱行為，發現異常情況，將及時采取應對措施；對涉嫌違法違規的，依法予以查處。