亞洲匯市8日美元兌日圓外匯期權走低

亞洲匯市8日，因現匯小幅上漲，美元兌日圓外匯期權走低，現匯大跌可能性不大，該期權應會繼續走低，未來數日或跌破10%。

綜合外電7月8日報道，亞洲匯市8日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低，因現匯小幅上漲，降低了日本出口商對于對沖美元下跌風險的需求。

北京時間10:00，美元兌88.00日圓左右，遠高于7月1日觸及的86.96日圓。受此影響，基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至10.90%/11.60%，而前夜紐約交易時段為10.95%/11.65%。

日本出口商并不介意美元走強，因為這會在海外利潤被匯回國內時帶來匯兌收益。每當美元走高時，他們往往會離場觀望，這使得外匯期權市場交投活動減少，并導致隱含波動率走低。

東京的期權交易商稱，隨著美元兌日圓驟然大幅下跌的風險消退，現階段外匯期權隱含波動率應會繼續走低。未來數日外匯期權隱含波動率可能會跌破10%。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
8日 7日 7日
美元/日圓 10.90%/11.60% 10.95%/11.65% 10.80%/11.50%
歐元/美元 12.25%/13.25% 12.15%/13.15% 12.30%/13.30%
歐元/日圓 15.95%/17.95% 16.10%/18.10% 16.35%/18.35%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
8日 7日
美元/日圓 11.85%/12.45% 11.80%/12.40%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為2.05%/2.55%，東京匯市7日為2.00%/2.50%。

(鄭相羽 實習編輯)

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