亞市20日美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高

亞洲匯市20日，投資者買進美元看跌期權，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高，歐元期權則沒有達成交易。

綜合外電5月20日報道，亞洲匯市20日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率小幅走高。歐洲債務危機引發的避險情緒揮之不去，給美元兌日圓現匯帶來下行壓力，一些投資者尋求買進對沖美元下行風險的期權。

北京時間12:30，美元兌日圓仍位于92.00日圓下方，令市場對該匯率進一步走軟的預期升溫。3月23日以來，美元兌日圓尚未出現過整個全球時段均低于92.00日圓的局面。

交易商稱，美元雖為避險貨幣，但金融市場劇烈波動對日圓更有利，因為在投資者眼中日圓比美元更安全。

某資深交易商表示，某市場參與者在16.65%的隱含波動率水平買進了面值為1億美元、6月24日到期的美元看跌兌日圓看漲期權，執行價為87.00日圓。如果期權到期時美元兌日圓跌破87.00日圓，則期權買方將獲利。

同時，歐元兌美元、歐元兌日圓外匯期權東京時段則沒有達成交易，交易商解釋說，這兩組匯率在現貨市場趨于穩定，投資者因此離場觀望。

以下是北京時間12:30的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
20日 19日 19日
美元/日圓 13.15%/13.85% 13.10%/13.80% 13.15%/13.85%
歐元/美元 16.25%/16.65% 16.50%/16.90% 15.90%/16.30%
歐元/日圓 21.20%/22.00% 21.35%/22.15% 20.50%/21.30%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
20日 19日
美元/日圓 13.35%/13.95% 13.05%/13.65%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為2.25%/2.75%，東京匯市19日為1.90%/2.40%。

(徐明明 實習編輯)

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