全國銀行間債券市場10月13日買斷式回購交易情況

2009年10月13日 20:06

全國銀行間債券市場10月13日買斷式回購成交75.88億元，較前一個交易日萎縮-9.88億元，加權平均利率為1.4682%，上漲6.64個基點。

以下是10月13日全國銀行間債券市場買斷式回購交易情況：

買斷式回購交易簡況(按回購利率統計)

一、市場成交情況--------------------------------------------------------------------------------------------成交筆數(筆) 增減(筆) 成交金額(億元) 增減(億元) 加權平均利率(%) 升降(基點)(%) 參與成員數(家)30 5 75.88 -9.88 1.4682 6.64 25--------------------------------------------------------------------------------------------

二、各期限品種成交情況----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------品種 開盤利率(%) 收盤利率(%) 最高利率(%) 最低利率(%) 加權利率(%) 升降(基點)(%) 成交筆數(筆) 成交金額(億元) 增減(億元)OR001 1.4208 1.3533 1.4621 1.235 1.3093 -0.75 15 51.35 15.95OR007 1.7894 1.6823 1.7923 1.6018 1.6778 6.16 8 18.2 13.5OR014 1.8994 1.8105 2.0002 1.8105 1.8774 -12.33 3 3.5 2.3OR021 2.3004 2.3004 2.3004 2.3004 2.3004 94.93 1 0.5 -40.76OR1M 2.1397 2.1397 2.1397 2.1397 2.1397 -11.05 1 0.3 -1OR3M 2.5998 2.6 2.6 2.5998 2.5998 -0.02 2 2.03 0.13----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

三、交易成員分類成交情況-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------成員類別 融入筆數(筆) 融入量(億元) 占融入總量比例(%) 融出筆數(筆) 融出量(億元) 占融出總量的比例(%) 淨融入/融出(億元)國有商業銀行 6 21.7 28.5978 6 31.25 41.1834 (融出)9.5500城市商業銀行 5 6.03 7.9468 9 9.83 12.9547 (融出)3.8000農村信用聯社 2 12.7 16.737 12 26.4 34.7918 (融出)13.7000信託投資公司 1 0.5 0.6589 0 --- --- (融入)0.5000證券公司 16 34.95 46.0596 0 --- --- (融入)34.9500股份制商業銀行 0 --- --- 1 0.7 0.9225 (融出)0.7000農商行和合作銀行 0 --- --- 2 7.7 10.1476 (融出)7.7000-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

四、地區融入量前三名-----------------------------------------------------------------------------------------地區 融入量(億元) 占融入總量比例(%) 融出量(億元) 占融出總量的比例(%) 淨融入/融出(億元)北京市 40.75 53.7032 31.25 41.1834 (融入)9.5000廣東省 24.6 32.4196 26 34.2646 (融出)1.4000山東省 4 5.2715 --- --- (融入)4.0000-----------------------------------------------------------------------------------------

五、地區融出量前三名-----------------------------------------------------------------------------------------地區 融出量(億元) 占融出總量比例(%) 融入量(億元) 占融入總量的比例(%) 淨融入/融出(億元)北京市 31.25 41.1834 40.75 53.7032 (融入)9.5000廣東省 26 34.2646 24.6 32.4196 (融出)1.4000上海市 12.4 16.3416 1.3 1.7132 (融出)11.1000-----------------------------------------------------------------------------------------

買斷式回購交易簡況(按債券統計)

一、市場成交情況--------------------------------------------------------------------------------------成交筆數(筆) 增減(筆) 成交金額(億元) 增減(億元) 可交易券種數 成交券種數 參與成員數(家)30 5 75.88 -9.88 1374 27 25--------------------------------------------------------------------------------------

二、債券分類成交情況(按待償期分類)--------------------------------------------------------------------------待償期 成交筆數(筆) 增減(筆) 成交金額(億元) 增減(億元) 占總成交的比例(%)1-3年 13 6 43.35 23.65 57.12971年以內 6 0 15.4 4.2 20.29523-5年 4 1 5.4 1.4 7.11655-7年 3 -1 7 -11.3 9.22517-10年 2 -2 2 -25.56 2.635710年以上 2 1 2.73 -2.27 3.5978--------------------------------------------------------------------------

三、債券分類成交情況(按債券類型分類)------------------------------------------------------------------------------債券種類 成交筆數(筆) 增減(筆) 成交金額(億元) 增減(億元) 占總成交的比例(%)國債 4 -1 5.23 -28.77 6.8925央行票據 2 0 13 12.3 17.1323政策性金融債 8 2 21.25 -8.91 28.0047企業債 6 1 12.5 4.5 16.4734短期融資券 5 0 11.6 1 15.2873中期票據 5 3 12.3 10 16.2098------------------------------------------------------------------------------

四、債券分類成交情況(按計息方式分類)--------------------------------------------------------------------------債券類型 成交筆數(筆) 增減(筆) 成交金額(億元) 增減(億元) 占總成交的比例(%)固定利率 21 4 46.23 -4.87 60.9251浮動利率 4 1 18.05 -6.01 23.7876零息利率 5 0 11.6 1 15.2873--------------------------------------------------------------------------

五、交易成員分類成交情況

------------------------------------------------------------------------------------------------------------成員類別 買入筆數(筆) 買入量(億元) 占買入總量的比例(%) 賣出筆數(筆) 賣出量(億元) 占賣出總量的比例(%)國有商業銀行 6 21.7 28.5978 6 31.25 41.1834城市商業銀行 5 6.03 7.9468 9 9.83 12.9547農村信用聯社 2 12.7 16.737 12 26.4 34.7918信託投資公司 1 0.5 0.6589 0 --- ---證券公司 16 34.95 46.0596 0 --- ---股份制商業銀行 0 --- --- 1 0.7 0.9225農商行和合作銀行 0 --- --- 2 7.7 10.1476------------------------------------------------------------------------------------------------------------

六、券種成交金額前三名------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------債券代碼 成交筆數(筆) 成交金額(億元) 占總成交金額比例(%) 加權首期淨價(元) 加權首期收益率(%) 加權到期淨價(元) 加權到期收益率(%)0801047 1 10 13.1787 100 4.5426 99.9911 4.5487070420 1 8.4 11.0701 98 4.1608 97.9973 4.16810882027 2 8 10.543 101.8776 2.8965 101.8378 2.9085------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------資料來源: 全國銀行間同業拆借中心

(馬龍 編輯)

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