銀監會官員解讀新巴塞爾協議：銀行業面臨三大挑戰

中國銀監會紀委書記王華慶指出，當前中國銀行業發展面臨三大挑戰，即國內外宏觀經濟形勢仍存在諸多不確定性、地方政府代償性風險還比較突出、房地產價格大幅波動和產業結構調整帶來的信貸風險。

中新社援引新聞晚報9月17日的報道稱，中國銀監會紀委書記王華慶16日在上海出席英國 《金融時報》主辦的“金融未來論壇”時表示，《巴塞爾協議III》反映了國際社會對加強資本監管的共識和決心。目前，國內監管要求紅線仍為：大型銀行和中小銀行資本充足率分別不低于11.5%和10%。

國內監管標準未提高

王華慶表示，未來十年，銀行信貸的間接融資渠道仍將占主導地位，國民經濟的高速增長仍然有大量的信貸需求，資本補充規劃將成為銀行董事會的一項重要任務。

“銀監會一直高度重視資本監管，積極推動商業銀行實施巴塞爾新資本協議。最近幾年來要求商業銀行在最低資本充足率8%基礎上，還要計提逆周期附加資本和系統重要性附加資本，大型銀行和中小銀行資本充足率分別不低于11.5%和10%。同時，要求商業銀行撥備覆蓋率達到150%以上，還準備引進動態撥備和杠桿率，作為資本監管的重要補充。資本和撥備作為抵補不可預期風險和可預期風險的核心工具這一理念得到了商業銀行的廣泛認同。 ”王華慶指出。

9月12日，巴塞爾委員會公布了最新的全球最低資本標準，要求將商業銀行核心一級資本 （普通股和留存收益）的最低要求從原來的2%提高到4.5%，同時新增要求商業銀行持有2.5%的資本留存超額資本作為應對將來可能出現困難的緩沖。

王華慶認為，上述兩項加總，使得核心一級資本要求達到7%，這反映了國際社會對加強資本監管的共識和決心，也反映了巴塞爾委員會對銀行自營交易、衍生品和資產證券化等銀行活動提出更高資本要求的態度。目前進行的定量測算也表明，新的資本協議對我國當前銀行業的資本補充不會形成直接的沖擊。如何引導商業銀行建立資本約束和資本補充機制，是監管當局的一項重大挑戰。

雖然新巴塞爾協議對中國銀行業并沒有直接沖擊，但日前有市場傳言，中國監管機構正醞釀基于 《巴塞爾協議III》框架下符合國情的新銀行業監管規則，對于資產規模在5,000億元以上的系統性銀行，擬將資本充足率設定為10%，資本留存設定在0—4%，必要時可提高到0—5%，另有1%的附加資本。如果這一傳言屬實，則意味著新規則擬將系統性銀行資本充足率最高提至15%。不過根據銀監會昨日的聲明，目前銀監會對大型銀行的資本充足率未有新監管要求。

銀行業面臨三大挑戰

王華慶指出，當前中國銀行業發展面臨三大挑戰，即國內外宏觀經濟形勢仍存在諸多不確定性、地方政府代償性風險還比較突出、房地產價格大幅波動和產業結構調整帶來的信貸風險。

目前中國商業銀行一級資本將近占資本的80%，主要為普通股和留存收益的核心一級資本，總體情況好。定量測算也表明，新資本協議對我國當前銀行業的資本補充不會形成直接沖擊。

但王華慶認為，地方政府代償性風險還比較突出。據銀行業6月末自查初步數據顯示，地方政府平臺公司貸款余額大約為7萬多億，2009年同比增長了一倍，很多貸款項目都是應對金融危機期間發放的，貸款主體合規性、地方政府擔保合法性、貸款項目的現金流和擔保方式存在一些問題，地方財政代償性風險引起了各方的關注。

2010年1月和4月，國務院又出臺了調控房地產市場的 “國十一條”和“新國十條”，啟動了新一輪的房地產調控新政。為落實國務院房地產調控政策，防范房貸風險，近幾年來銀監會相繼出臺了“二套房”政策、完善了土地和在建工程抵押政策、督促銀行實行房地產授信名單式管理，開展了房地產信貸以及和房地產緊密相關的鋼鐵、水泥、建材等行業信貸的壓力測試。 “雖然中國不會出現美國式的“次貸”危機，但房地產信貸質量將直接影響商業銀行的不良率和風險水平。”王華慶強調。

除房地產之外，最近幾年來國務院連續出臺了多項產業結構調整政策，嚴控“高耗能、高排放”產業發展，淘汰落后產能，防止產能過剩。王華慶表示，在這個過程中，銀行業既要防范信貸風險，也要運用信貸資源大力支持新興產業和產業升級，這些是對銀行業信貸風險管理水平和能力的考驗。

(尹薇薇 編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235