永豐期貨台指選擇權盤前-連三黑 台指失守月線支撐
鉅亨台北資料中心 2016-09-01 08:38
◆盤勢分析
期貨走勢
台指期週三下跌 59 點至 8976 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 92.85 點,電子期逆價差擴至 - 6.07 點,金融期轉為逆價差 - 14.25 點。現貨部分,三大法人賣超 30.57 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼 275 口,淨多單增至 25697 口,其中外資多單加碼 2199 口,淨多單增至 77446 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼 4057 口,淨多單增至 12940 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面,美國股市持續高檔震盪小跌,帶動台指期以下跌 17 點開出,而現貨開盤小幅開高後一度衝高,但隨著人行下調中間價且台幣貶幅擴大,期貨 9 點 15 分啟瞬間爆大量跳水急殺近百點,所幸台積電發揮穩盤功能,盤中一度跌幅收斂並翻紅,但 1 點過後市場擔憂 MSCI 季度調整賣壓,期貨再度出現賣壓下殺,終場開低走低以下跌 59 點作收。技術面觀察,週三大盤開高走低以下影線中黑 K 失守 9100 點,而成交量能大增至 857 億水準,短線量價結構轉為震盪偏空。以日線型態來看,目前指數日 K 高檔連三黑並失守月線支撐,月線下彎壓力再度浮現並失手短期均線, KD 指標雖黃金交叉但開口縮小,且量能低迷難有波段行情走勢,且未能迅速站回月線仍有回測季線壓力。操作上建議可在前波高低點間來回操作,並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9200 點,賣權集中在 8800 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9400 點,賣權未平倉最大量集中在 8600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.22 降至 1.19,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12% 升至 12.61%,賣權平均隱含波動率由 14.85% 升至 15.13%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多,但仍要留意短線上的震盪。
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