英國LIBOR明年底退場恐生風險 金管會示警備妥三招應戰
鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2020-02-25 17:23
金管會今 (25) 日示警,英國 LIBOR (倫敦銀行同業拆借利率) 將在明 (2021) 年底前退場,為使未來國內相關金融商品契約可順利轉換,中央銀行與金管會籲請金融機構審慎評估相關影響,並要求建立「尋求替代利率指標」等三大因應措施面對風險。
金管會指出,英國金融行為監理局 (FCA) 日前已宣布,自 2022 年 1 月 1 日起,將不再規定會員銀行必須提供 LIBOR 報價,也就是說, LIBOR 可能於 2021 年底退場。
為利未來國內相關金融商品契約可順利轉換,並協助金融機構採取因應措施及控管風險,中央銀行與金管會已達成共識,請銀行公會組成工作小組研擬相關因應措施,並進行宣導與提醒金融機構注意 LIBOR 可能退場的風險,讓客戶及投資人充分瞭解。
金管會說明,由於目前全球金融商品主要以 LIBOR 作為訂價基準指標,包括衍生性金融商品、企業貸款、浮動利率債券、證券化產品等,面對 LIBOR 退場風險,中央銀行與金管會籲請金融機構審慎評估相關影響。
為了防範 LIBOR 退場後所引發的風險,金管會要求金融機構要建立以下三大因應措施:
一、 尋求替代利率指標,研擬轉換計畫。目前 LIBOR 5 種報價幣別(美元、歐元、英鎊、日圓及瑞士法郎)的各貨幣主管機關,已提出可供轉換的基準指標,以利市場參與者應用。
二、 檢視現行以 LIBOR 為訂價指標的存續契約,積極與可能受影響的客戶及交易對手溝通,協商相關合約修改。
三、 辨識 LIBOR 停用與轉換可能造成的風險,包括對業務流程、會計及稅務作業、風險性資產與資本計提模型、資訊系統等的影響,訂定調整方案並定期檢視。
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