5家系統性重要銀行「大到不能倒」 恐面臨額外增資要求

金管會主委顧立雄。(鉅亨網資料照)
金管會主委顧立雄。(鉅亨網資料照)

金管會主委顧立雄今 (27) 日公布,我國符合全球系統性重要銀行名單,包括中國信託、兆豐、合庫、國泰世華及台北富邦銀行等 5 家銀行,因為具有重要市場地位,為國家重要的金融機構,為了為降低其如果發生經營風險對金融體系的衝擊,恐面臨額外增資的要求。

顧立雄解釋,為促進系統性重要銀行的風險承擔能力,強化其資本適足,增強其經營的強韌性,G20 要求巴塞爾銀行監理委員會(BCBS)發展衡量「全球系統性重要銀行」的方法論,並延伸要求各國辨識其國內系統性重要銀行(D-SIBs),並採行相關強化監理措施。

因此,金管會經邀請中央銀行、財政部及中央存款保險公司組成專案小組,蒐集美國、英國、日本、香港、新加坡等主要國家具體作法後,研議我國 D-SIBs 篩選架構及強化監理措施。

顧立雄表示,經專案小組多次討論後,在我國銀行體系中,除屬政府 100% 持有,信用能力有相當政府地位者,不在篩選名單外,經參酌國際規範,依規模(Size)、關連性(Interconnectedness)、可替代性(Substitutability)及複雜程度(Complexity)等四大面向,初步篩選出符合條件的我國系統性重要銀行為:中國信託、兆豐、合庫、國泰世華及台北富邦銀行等 5 家銀行。

這 5 家系統性重要銀行(D-SIBs)須配合資本適足及監理的要求:

一、 額外提列 D-SIBs 緩衝資本 2% 及內部管理資本 2%,共增加 4% 資本:現行一般銀行普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率應符合 7%、8.5% 及 10.5% 之最低標準。

經指定為我國 D-SIBs 的銀行,須額外提列法定緩衝資本 2% 及內部管理資本 2%,並以普通股權益第一類資本支應。亦即其資本適足比率合計應符合 11%、12.5% 及 14.5% 之要求。這些額外資本要求,原則自銀行被指定為 D-SIBs 的次年起可分 4 年提列。

二、 申報經營危機應變措施:我國 D-SIBs 應自被指定的次年起向主管機關申報依「處理金融機構經營危機作業要點」所訂定的「經營危機應變措施」,包括應說明銀行發生資本不足情形時的應變措施。

三、 每年應辦理二年期的壓力測試:我國 D-SIBs 應依第二支柱監理審查原則相關資料規定,定期向主管機關申報並通過二年期壓力測試情境。

顧立雄表示,「資本適足性」是衡量銀行業風險承受能力的重要監理標準,資本適足比率高,顯示銀行的風險承擔能力亦相對較高。銀行於申請相關業務時,其資本的健全程度,亦將反映於資本項目的評比得分上,因此提高資本要求對銀行相關業務的申請亦有正面助益。金管會已完成 D-SIBs 篩選架構及強化監理措施,對提升我國 D-SIBs 的損失吸收能力,強化我國金融穩定有相當助益。

D-SIBs 在金融市場係具有領導性地位之銀行,金管會期待系統性重要銀行能為金融穩定承擔更多責任與使命,在業務面、行為面、公司治理面帶動提升金融業經營之穩定及健全。

金管會今天先公布金管會相關研議結果,及目前被列入系統性重要銀行名單,接著將預告修正銀行資本適足率管理辦法,預期此新措施從明年 1 月上路。


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