【永豐期貨】台指選擇權盤前－中國反擊嚇壞美股 台股下挫後力守年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 43 點至 10531 點。價差方面，台指期正價差縮至 11.75 點，電子期正價差擴至 0.85 點，金融期正價差縮至 1.71 點。現貨部分，三大法人賣超 40.61 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 299 口至 13386 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1661 口至 50970 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3820 口至 13149 口。

週一晚間中國對美國反擊，將於 6/1 課報復性關稅，中美貿易緊張情緒再度大幅升溫拖累美股指數重挫，道瓊、S&P 指數分別下跌 2.38% 與 2.41%，而科技股 Nasdaq 指數則下跌 3.41%。週一亞洲股市全數跳空開低，不過所幸都是呈現開低、殺低、緩步收斂跌幅的態勢，加權指數早盤一度下跌失守年線支撐，接著在台積電、鴻海、大立光等多數權值股同步收斂跌幅下再度依序站回 10400、年線、10500，盤面上金融、電子、非金電指數均走低，不過金融以 - 0.94% 的跌幅相對較大，其中主要以壽險龍頭股國泰金下跌 3.58% 最為沉重。終場加權指數開低走高下跌 0.37%，收在 10519.25 點。整體而言，今天指數雖然似乎有跌深低接的買盤進駐，但 MACD 仍持續向下擴大，加上明天恰好是月結算，本就容易發生莊家防守的低接買盤，因此仍建議投資人風險意識放首位，不宜貿然進場猜底。

選擇權分析

選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10500~11000 擴至 10400~11000，VIX 下降 1.04 至 18.44，未平倉 P/C Ratio 下降 0.01 至 1.10。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。整體而言，目前國際股市雖然仍利空頻傳，而台股技術面上也尚未出現明顯止跌跡象，但明日適逢月結算，加上外資目前呈現 Call、Put 雙買，投資人需留意結算日是否將有較大震盪的行情。   (永豐期貨研調)
 
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