【永豐期貨】台指選擇權盤後-美股全面收紅 台股續創反彈新高
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 42 點至 9821 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 15.06 點,電子期逆價差縮至 - 0.08 點,金融期轉為正價差 0.9 點。現貨部分,三大法人買超 76.68 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 1676 口至 26277 口,其中外資空單加碼超過多單加碼,淨多單減少 55 口至 52332 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 872 口至 29904 口。

美股週四受中美貿易進入進一步協商階段激勵,美股四大指數全數收高,費半更是漲幅達到 1.14%。亞股早盤開高走高連帶美股電子盤續漲,台指期早盤隨著亞股漲勢以上漲開出,但現貨開盤小幅開低,主要受到台積電法說會利空影響,台積電第一季營收衰退幅度超出市場預期,雖美股 ADR 受中美貿易利多消息帶動開低走高逆勢收紅,但漲勢並未延續至周五,盤中一度下跌 3 元也壓抑指數一度翻黑。但陸股本周在人行釋放 1.16 兆人民幣的流動性帶動下,陸股開高走高率先創下元月新高,陸股單周漲幅超過 4% 連帶亞股也全面拉高,加上雖台積電展望保守但蘋概股本週展現利空不跌的多方氣勢,大立光與可成盤中漲超過半根停板,且塑化類股與水泥類股同步走高,加上陸股下午盤開盤後漲點持續擴大,尾盤資金更大單敲進權值股拉升尾盤指數拉高作收。終場加權指數上漲 46.91 點或 0.479%,收在 9836.06 點,成交量能 961.62 億,較前一日增加 30.51 億。技術面來看,周五日 K 連二紅增量並沿五日線續創反彈新高,日 KD 指標持續黃金交叉向上但 K 值來到 91 以上的超買區,所幸 MACD 指標仍有利多方續彈,季線上彎持續提供多方支撐,唯上檔萬點關卡仍有重重壓力。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10200 點,賣權集中在 9200 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10200 點,賣權未平倉最大量集中在 9500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.27 升至 1.33,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.11% 降至 12.67%,賣權平均隱含波動率由 16.8% 降至 16.42%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。   (永豐期貨研調)

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