【永豐期貨】台指選擇權盤後-美國關稅再出招 台股量縮力守5日線
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 94 點至 10614 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 62.84 點,電子期逆價差擴至 - 2.36 點,金融期逆價差擴至 - 7.79 點。現貨部分,三大法人賣超 89.31 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 2477 口至 3345 口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少 2881 口至 29735 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2110 口至 9747 口。

週二美股雖收紅,但收盤後傳出將對中國價值 2000 億美元商品祭出 10% 關稅,導致週三美股電子盤開盤旋即大跌,拖累亞股一片慘綠,日韓台港陸相繼跳空開低,加權指數失守 10700 點,台幣走貶加上股后國巨失守千元關卡影響投資人信心,全日盤勢大抵落在 5 日線之下整理,直至尾盤才有較明顯買單敲進權值股,台股拉尾縮斂跌幅力守 5 日線之上,終場加權指數下跌 80.05 點或 0.744%,收在 10676.84 點,成交量能 1191.71 億,較前一日縮減 78.7 億。技術面觀察,週三日 K 跳空開低以黑 K 留下影線作收,原以上彎的 5 日、10 日線再度彎頭向下,目前 KD 指標仍偏多上行,MACD 負值柱狀體持續收斂,指數短線還是維持反覆震盪打底,未來中方對美方的回應以及後續的交手都將是國際股市的關注焦點。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11000 點,賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.05 降至 0.97,籌碼面近期持續在中性值 1 附近徘徊,顯示多空雙方力道相當。買權平均隱含波動率由 13.22% 降至 13.08%,賣權平均隱含波動率由 16.44% 降至 15.75%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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