鄭州商品交易所11/8起試行期貨異常交易行為監管

鄭州商品交易所為規範期貨交易行為，保護期貨投資者合法權益，昨 (26) 日發出異常交易行為監管工作的試行指引，並認定 8 種期貨異常交易行為。該試行指引自 11 月 8 日起施行。

香港《大公報》報導， 8 種期貨異常交易行為包括：一是指同一客戶以自己為交易對象自買自賣的自成交行為；二是指同一客戶頻繁撤銷定單的行為；三是指同一客戶多次撤銷單筆數量較大定單的行為；四是被交易所認定為關聯賬戶的一組客戶持倉合併計算後超出交易所規定持倉限額的行為；五是指客戶利用對倒、對敲等手段交易，影響交割結算價的行為；六是指客戶利用盜取他人交易密碼進行交易等手段轉移資金或擾亂交易管理秩序的行為；七是指自然人客戶在交割月前一月最後交易日閉市時仍保留該交割月份持倉的行為；八是交易所認定的其他行為。

指引指出，出現異常交易行為的，交易所可以採取電話提醒、要求報告情況、列入重點監管名單、約見會員高管談話、發出警示函、發布風險提示函等措施。情節嚴重的，交易所可以根據《風控管理辦法》、《違規處理辦法》的有關規定採取限期平倉、強行平倉、限制開倉等相應監管措施或紀律處分措施。涉嫌違法的，交易所提請中國證監會立案稽查。

對出現失信行為的會員，交易所可採取約見會員總經理或法定代表人談話；向會員發出監管警示函；向會員發出監管意見函，依據《違規處理辦法》有關規定採取警告、通報批評等相應監管措施或紀律處分措施，並提請中國證監會分類監管扣分。