亞洲匯市23日美元兌日圓外匯期權隱含波動率微幅走高

受市場人士調整頭寸影響，亞洲匯市23日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率微幅走高。1個月期美元兌日圓平價期權的隱含波動率漲至9.80%/10.35%。

綜合外電3月23日報道，亞洲匯市23日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率微幅走高，因市場人士在日本長周末結束后買進期權以調整頭寸。1個月期美元兌日圓平價期權的隱含波動率漲至9.80%/10.35%，紐約市場22日尾盤報9.70%/10.40%。

某東京大型銀行的一位期權交易商稱，3月19日當周晚些時候（在截至22日的日本長周末前）出于對沖目的過度賣出期權的投資者現正在重新買回期權。但這些買盤并非是反映市場人氣的方向性買盤。

交易商們稱，一位市場人士賣出了金額較少的6天期歐元兌日圓平價跨式期權，原因可能是其預計未來幾個交易日現貨匯率或在缺乏新鮮交投線索的情況下維持窄幅波動。

某駐東京期權交易員稱，盡管圍繞希臘債務問題的擔憂揮之不去，但一些市場人士開始認為，這已不再是推動歐元走勢的關鍵因素，因為最糟糕的時期可能已經過去。

交易商稱，關于希臘的任何進一步消息都不大可能對歐元構成大的下行壓力，進而將抑制隱含波動率的漲勢。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
23日 22日 22日
美元/日圓 9.80%/10.35% 9.70%/10.40% 無
歐元/美元 12.20%/13.00% 9.75%/9.85% 無
歐元/日圓 10.60%/11.20% 12.40%/13.20% 無

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
23日 22日
美元/日圓 10.60%/11.20% 無
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為0.20%/0.70%。

(師衛娟 實習編輯)

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