亞洲匯市22日美元兌日圓外匯期權隱含波動率升至一周高點

因現匯匯率跌破90日圓，亞洲匯市22日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率升至一周高點。

綜合外電1月22日報道，亞洲匯市22日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率升至一周高點，因現匯匯率跌破重要心理關口90日圓，從而促使投資者買進對沖美元下行風險的期權。

美元兌日圓前市一度跌至09年12月18日以來最低水平89.78日圓，因奧巴馬(Obama)政府提出的銀行業新規定引發投資者擔憂。

東京某大型銀行期權交易員稱，由于針對美元可能進一步走軟的預期不斷升溫，投資者買進短期美元看跌兌日圓看漲期權，執行價在85-88日圓不等，且交易規模巨大；這類期權的持有者只有在美元跌至執行價下方時才能獲利。

交易員稱，如果美國政府公布的規定細節中包括任何限制銀行現有交易活動的內容，那么美元可能將因此面臨下行壓力，從而可能推動期權隱含波動率走高。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
22日 21日 21日
美元/日圓 12.45%/13.15% 11.45%/12.15% 11.30%/12.00%
歐元/美元 10.75%/11.15% 10.40%/10.80% 10.85%/11.25%
歐元/日圓 13.20%/14.00% 12.50%/13.30% 12.25%/13.05%

3個月期外匯期權隱含波動率：
東京匯市 東京匯市
22日 21日
美元/日圓 13.00%/13.60% 12.40%/13.00%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.85%/1.35%，東京匯市21日報0.70%/1.20%。

(錢丹萍 實習編輯)

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