美元兌日圓期權隱含波動率14日當周或跌破11%

亞洲匯市14日，因現匯企穩，美元兌日圓期權隱含波動率14日當周或跌破11%，但交易商預計美元不會大幅走高。

綜合外電6月14日報道，亞洲匯市14日，交易商們稱，由于現匯企穩降低了投資者對沖美元下跌風險的需求，因此美元兌日圓外匯期權隱含波動率14日當周可能延續最近幾周的跌勢，并可能跌破11%。

交易員預計，美元暫時將保持在91.00-92.00日圓的狹窄區間，從而使美元看跌期權的需求減少，可能導致1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率的中間價由14日前市的12.25%跌至11.00%下方。

日本某大型銀行的資深期權交易商稱，美元有輕微的上行傾向，但預計不會大幅走高。這意味著期權隱含波動率可能在本周延續跌勢。

北京時間10:00，基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報11.90%/12.60%，與紐約匯市11日尾盤的11.85%/12.55%基本持平。美元兌91.86日圓，略高于紐約匯市11日尾盤的91.62日圓。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
-----------------------------------------------------------
東京匯市 紐約匯市 東京匯市
14日 11日 11日
美元/日圓 11.90%/12.60% 11.85%/12.55% 11.80%/12.50%
歐元/美元 13.55%/14.55% 13.40%/14.40% 14.40%/15.40%
歐元/日圓 18.65%/20.65% 18.95%/20.95% 19.55%/12.55%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
14日 11日
美元/日圓 12.25%/13.10% 12.65%/13.25%
-----------------------------------------------------------
上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.50%/2.00%，東京匯市11日為1.45%/1.95%。

(鄭相羽 實習編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235