亞洲匯市13日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

因市場預計美元將下跌，亞洲匯市13日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高。

綜合外電1月13日報道，亞洲匯市13日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，因市場預計美元可能很快會跌至90日圓的關口，導致部分投資者購入對沖美元下跌風險的短期外匯期權。

某大型日本銀行的一位期權交易員稱，美元看跌情緒導致部分投資者購入1周期美元看跌兌日圓看漲期權，執行價為90日圓，但交易面額不詳。

但東京的期權交易員們稱，如果投資者抓住目前的時機逢低買進美元兌日圓外匯期權，外匯期權隱含波動率可能面臨上行壓力。

一位東京期權交易商稱，美元兌日圓外匯期權隱含波動率12%上方存在逢低買盤需求。即使日圓走軟，外匯期權隱含波動率也可能維持在目前的水平附近。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
13日 12日 12日
美元/日圓 12.70%/13.40% 12.45%/13.15% 12.35%/13.05%
歐元/美元 10.00%/10.40% 9.95%/10.35% 10.10%/10.50%
歐元/日圓 11.80%/12.60% 11.45%/12.25% 11.55%/12.35%

3個月期外匯期權隱含波動率：
東京匯市 東京匯市
13日 12日
美元/日圓 13.00%/13.60% 12.70%/13.50%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為0.60%/1.10%，東京匯市12日報0.40%/0.90%。

(錢丹萍 實習編輯)

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