【股市動態】上交所關於上證50ETF期權上市交易有關事項的通知

各市場參與人：

經中國證監會批准，上海證券交易所(以下簡稱“本所”)決定於2015年2月9日上市交易上證50ETF期權合約品種(以下簡稱“上證50ETF期權”)。現將有關事項通知如下：

上證50ETF期權的合約標的為“上證50交易型開放式指數證券投資基金”。自2015年2月9日起，本所按照不同合約類型、到期月份及行權價格，掛牌相應的上證50ETF期權合約。

上證50交易型開放式指數證券投資基金的證券簡稱為“50ETF”，證券代碼為“510050”，基金管理人為華夏基金管理有限公司。

二、上證50ETF期權的基本條款如下：

(一)合約類型。合約類型包括認購期權和認沽期權兩種類型。

(二)合約單位。每張期權合約對應10000份“50ETF”基金份額。

(三)到期月份。合約到期月份為當月、下月及隨後兩個季月，共4個月份。首批掛牌的期權合約到期月份為2015年3月、4月、6月和9月。

(四)行權價格。首批掛牌及按照新到期月份加掛的期權合約設定5個行權價格，包括依據行權價格間距選取的最接近“50ETF”前收盤價的基準行權價格(最接近“50ETF”前收盤價的行權價格存在兩個時，取價格較高者為基準行權價格)，以及依據行權價格間距依次選取的2個高於和2個低於基準行權價格的行權價格。

“50ETF”收盤價格發生變化，導致行權價格高於(低於)基準行權價格的期權合約少於2個時，按照行權價格間距依序加掛新行權價格合約，使得行權價格高於(低於)基準行權價格的期權合約達到2個。

(五)行權價格間距。行權價格間距根據“50ETF”收盤價格分區間設置，“50ETF”收盤價與上證50ETF期權行權價格間距的對應關係為：3元或以下為0.05元，3元至5元(含)為0.1元，5元至10元(含)為0.25元，10元至20元(含)為0.5元，20元至50元(含)為1元，50元至100元(含)為2.5元，100元以上為5元。

(六)合約編碼。合約編碼用於識別和記錄期權合約，唯一且不重複使用。上證50ETF期權合約編碼由8位元數位構成，從10000001起按順序對掛牌合約進行編排。

(七)合約交易代碼。合約交易代碼包含合約標的、合約類型、到期月份、行權價格等要素。上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位元，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼；第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；第8、9位表示到期年份的後兩位元數字；第10、11位表示到期月份；第12位期初設為“M”，並根據合約調整次數按照“A”至“Z”依序變更，如變更為“A”表示期權合約發生首次調整，變更為“B”表示期權合約發生第二次調整，依此類推；第13至17位元表示行權價格，單位為0.001元。

(八)合約簡稱。合約簡稱與合約交易代碼相對應，代表對期權合約要素的簡要說明。上證50ETF期權的合約簡稱不超過20個字元，具體組成依次為“50ETF”(合約標的簡稱)、“購”或“沽”、“到期月份”、“行權價格”、標誌位元(期初無標誌位元，期權合約首次調整時顯示為“A”，第二次調整時顯示為“B”，依此類推)。

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