中行首推投資組合市場風險預測產品

2009年8月5日 14:19

中行推投資組合市場風險VAR每週預測報告，該報告目標客戶群主要包括希望預估其投資組合市場風險或者有特定信息披露要求的機構投資者。

中國銀行網站8月5日消息，日前，中國銀行率先在國內推出一項全新托管績效評估產品——投資組合市場風險VAR每週預測報告。該報告的目標客戶群主要包括希望預估其投資組合市場風險或者有特定信息披露要求的機構投資者，如社保基金、保險公司、養老金基金及政府監管機構等。

VAR(Value at Risk，也稱之為「在險價值」)預測，其含義是指在一定的概率水平下，某類金融資產或者投資組合在未來特定期間內的最大可能損失。中行此次推出的新產品可以運用三種經典模型(正態Delta、歷史模擬、RiskMetric模型)來進行VAR值的測算，為客戶提供多維度的市場風險揭示，並通過特定上載通道或加密電子郵件的方式向客戶發送圖表並茂的預測報告。在近兩個月的產品試運營期內，人保財險等數家機構客戶先期試用了該項新產品，並給予了很高的評價。

該產品是中國銀行進行金融產品創新的一次大膽嘗試。在與客戶的日常業務往來中，中國銀行敏銳地發現了客戶對於投資組合市場風險預測的潛在需求，並立即著手進行產品設計和研發，經過近半年的系統開發、產品測試和試運營，於近日正式推出了此項產品。

(李雲靜 編輯)

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