亞洲匯市19日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走低

因現匯持穩，亞洲匯市19日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率下跌。1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至9.30%/10.00%。目前市場關注歐盟財政危機的進展。

綜合外電3月19日報道，亞洲匯市19日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率下跌，由于現貨匯率維持窄幅波動，日本投資者不愿買入對沖匯率大幅波動風險的期權合約。1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率跌至9.30%/10.00%，紐約匯市18日報9.50%/10.20%。

東京某大型銀行的期權交易商表示，鑒于隱含波動率仍處于相對高位，該機構試圖出售期權，但是很多市場人士在日本長周末假期前維持觀望。

交易商們表示，市場人士在關注有關歐盟(European Union)財政危機的進展，希望從中獲得近期期權價格走勢的線索。交易商們還表示，如果希臘債務問題朝著不好的方向發展，那么可能會促使避險貨幣日圓兌美元上漲，并可能推高期權價格。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
19日 18日 18日
美元/日圓 9.30%/10.00% 9.50%/10.20% 9.50%/10.20%
歐元/美元 9.15%/9.55% 9.20%/9.60% 8.95%/9.35%
歐元/日圓 11.20%/12.00% 11.15%/11.95% 10.55%/11.15%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
19日 18日
美元/日圓 10.25%/10.85% 10.60%/10.90%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為0.20%/0.70%，東京匯市18日為0.15%/0.65%。

(師衛娟 實習編輯)

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