CBOT大豆期貨2月10日早報

芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆2月9日收盤下跌，其中，3月合約收低5美分，報收9.29 1/2美元/蒲式耳。

綜合外電2月9日消息，CBOT大豆期貨周二收盤下跌，受累于避險相關拋售及利空的供應前景。

3月大豆合約收低5美分或0.54%，報收于9.29 1/2美元/蒲式耳；5月大豆合約下滑4 3/4美分，或0.51%，報9.35 1/4美元/蒲式耳。

投機性基金預計出售6,000手大豆合約和2,000手豆粕合約。但預計買入3,000手豆油合約。

市場進入盤整模式，未能因稍早公布的美國農業部供需報告而上漲。

因預期美國庫存緊俏，在報告公布前市場上有空頭回補出現。

然而該報告未能帶來任何實質的驚喜。芝加哥P.F.G. Best分析師Tim Hannagan指出，由于南美作物豐產預期足以抵消美國供應緊俏的形勢，市場上交投模式并未發生改變。

市場參與者尋找機會軋平報告公布前建立的頭寸，因來自于國內的支撐被利空的全球供應基本面所抵消。

美國農業部在2月供需報告中預計，美國2009/10年度大豆年末庫存為2.10億蒲式耳，較1月預估的2.45億蒲式耳減少3,500萬蒲式耳。分析師平均預期年末庫存為2.19億蒲式耳。大豆出口預估上調2,500萬蒲式耳，至14.00億蒲式耳，大豆壓榨上調1,000萬蒲式耳，至17.20億。

農業部同樣預計，巴西大豆產量為6,600萬噸，較上個月預估增加100萬噸，因單產上升。

巴西統計局下屬的農業調查機構IBGE預計，2009/10年度大豆作物產量為6,610萬噸。此次預估要高于該機構在1月7日做出的6,520萬噸預估。

豆油期貨擺脫大豆市場的疲勢，觸及三周半高點。分析師表示，原油期貨強勁的漲勢溢出到此間市場，加上豆粕/豆油之間的套利交易推動期價走升。

豆粕期貨尾隨大豆下滑，盤中交投震蕩。

3月豆粕合約收跌3.80美元或1.38%，至270.60美元/噸；3月豆油合約上漲43個點或1.13%，報收于38.38美分/磅。

以下為CBOT大豆9日收盤價(單位:美分/蒲式耳):
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合約代碼 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
3月/2010(SBCH) 929*4 943*0 920*0 924*4 -5*0 23,458 167,105
5月/2010(SBCK) 939*0 952*0 931*0 935*2 -4*6 12,939 124,454
7月/2010(SBCN) 948*0 960*0 940*0 944*0 -4*0 3,793 75,000
8月/2010(SBCQ) 951*6 952*6 951*2 941*4 -2*4 30 2,884

9月/2010(SBCU) 935*6 935*6 935*6 925*6 -2*4 168 2,570
11月/2010(SBCX) 914*0 926*0 906*0 912*4 -2*0 2,755 94,304
1月/2011(SBCF) 930*0 930*0 919*0 921*6 -1*6 5 5,176
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數據來源:芝加哥期貨交易所

美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止2月2日當周CBOT大豆期貨和期權分類持倉報告.

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合約單位:5,000蒲式耳 總持倉量:603,452

---------基金------- ---商業---- ----總計---- 投機頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
97,071 76,529 164,304 293,544 257,076 554,919 497,909 48,533 105,543

較1月26日當周總持倉量變化(30,500)
-5,096 7,518 10,859 21,273 5,238 27,036 23,614 3,464 6,885

各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
16.1 12.7 27.2 48.6 42.6 92.0 82.5 8.0 17.5

各項目下交易商數量(交易商總數: 465)
149 126 193 110 159 370 391
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資料來源:美國商品期貨交易委員會

(董雪峰 編輯)

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