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台股

大華期貨台指選擇權盤前-空方氣盛

鉅亨台北資料中心 2012-12-22 08:23


◆盤勢分析

由於美國財政懸崖疑慮遲遲未能有效消除,周五道瓊期指電子盤重挫逾200點,因而拖累亞股各重要指數全數下跌,其中以日股與台股跌幅最深,跌幅近1%。觀察台指期走勢,周五以平盤開出後,空方便發動攻勢,指數緩步走低,7500點整數關卡再度失守,儘管尾盤低接買盤湧入,多方仍無力將指數推升至整數關卡之上,終場收了根中長黑K棒,日線圖呈現連6黑走勢,空方氣勢相當強勁。


籌碼面而言,近月合約整體未平倉量(大台+小台)小幅增加至5.7萬口,增幅6.6%。進一步分析法人籌碼,周五前十大特定法人整體合約淨多單縮減至仟口以下,外資淨多單減少至2仟餘口,三大法人依然維持小幅淨空單,法人籌碼變化不大。較值得注意的是,外資已連續兩個交易日在台股期現貨市場同步偏空佈局,周四大幅減碼台指期多單,周五則是在現貨市場中賣超60億元以上,外資多單的縮手,相當不利於後市多頭的反攻。

選擇權方面,買權集中價區為7600~8100點,賣權散佈於7000~7500點多個序列,分別累積了14.5與12.6萬口的留倉量,透露出壓力與支撐價區落在7850點與7250點位置。周五觀察週、月選擇權留倉變化,買權留倉較為積極的序列落在7500點之上,賣權則分佈於7450點之下,顯現出多空防守線相當接近。此外,就OI P/C Ratio值而言,變化並不大,週選擇權值小於1,月選擇權則大於1,短線與中線籌碼依舊不同步。

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