滬深300指數沖高回落權證市場多數下跌(更新一)

滬深300指數12月11日高開，盤中沖高回落，權重股多數下跌，117只上漲，174只下跌。滬深300指數交易區間3,568.51～3,614.95點，收盤報3,575.02點，較12月10日下跌2.22點或0.06%。權證市場多數下跌，多數權證漲跌幅不大。

滬深300指數12月11日高開，盤中沖高回落，權重股多數下跌，117只上漲，174只下跌。行業板塊方面，玻璃、家電、農林牧漁、鋼鐵漲幅居前，分別上漲1.08%、0.90%、0.85%、0.49%。概念板塊方面，數字家電、未股改、QFII持股漲幅居前，分別上漲0.87%、0.79%、0.43%。權證市場多數下跌，多數權證漲跌幅不大。滬深兩市交易的9只權證中，2只上漲，1只持平，6只下跌。上漲權證為上汽CWB1(580016)、國電CWB1(580022)，分別漲1.84%、0.07%。寶鋼CWB1(580024)持平。下跌權證中，受正股下跌影響，中興ZXC1(031006)跌幅居前，跌6.68%，其餘跌幅在0.13%～1.59%。

滬深300指數今日高開後沖高回落，權重股多數疲弱拖累大盤，板塊下跌居多，成交量繼續萎縮。今日發佈的宏觀數據基本符合預期，對大盤提振效果短暫，鑒於近期新股發行密集，令流動性越發緊張，拖累大盤表現低迷，滬深300指數連續三個交易日受阻於20日均線，未來回調的可能性較大。權證市場跌多漲少，價外權證中興ZXC1(031006) 領跌，即將到期的上汽CWB1(580016)盤中震盪下跌後，尾盤出現快速拉升，收盤漲1.84%，正股上海汽車(600104)跌1.55%，繼續低於行權價，若大盤未來回調拖累前期漲幅巨大的上海汽車繼續下跌，上汽CWB1將淪為廢紙。

上汽CWB1(580016)行權期為2009年12月31日至2010年1月7日，行權價26.910元，行權比例1:1，最後交易日為2009年12月30日(星期三)，從2009年12月31日(星期四)起終止交易，存續終止日為2010年1月7日。

葛洲CWB1(580025)行權期為2010年1月4日至2010年1月10日，行權價為7.66元，行權比例1:0.59，最後交易日為2009年12月31日(星期四)，從2010年1月1日(星期五)起終止交易，存續終止日為2010年1月10日。

世華財訊2009年12月11日滬深權證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩餘期限 內在價值 理論價值 溢價率 槓桿倍數031006 中興ZXC1 -6.68 8.175 42.394 0.9220 72 0 1.423 28.34 4.50580016 上汽CWB1 1.84 3.261 26.910 1.0000 27 0 0.745 18.69 7.80580017 贛粵CWB1 -1.50 7.088 10.040 2.0000 79 0 0.630 54.54 2.48580019 石化CWB1 -0.70 1.569 19.150 0.5000 82 0 0.008 76.33 4.03580022 國電CWB1 0.07 2.986 7.470 1.0000 161 0 0.484 48.31 2.36580024 寶鋼CWB1 0.00 1.591 12.160 0.5000 204 0 0.336 67.31 2.88580025 葛洲CWB1 -1.59 2.904 7.660 0.5900 30 2.472 2.291 6.18 2.41580026 江銅CWB1 -0.17 5.320 15.400 0.2500 302 6.545 5.823 -11.78 1.95580027 長虹CWB1 -0.13 3.122 5.230 1.0000 615 1.480 1.700 24.47 2.15－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年12月11日滬深權證敏感度指標分析

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO031006 中興ZXC1 0.393 0.061 6.819 -6.434 2.778580016 上汽CWB1 0.362 0.112 2.591 -8.686 0.624580017 贛粵CWB1 0.308 0.189 1.440 -1.565 0.515580019 石化CWB1 0.019 0.020 0.283 -0.258 0.052580022 國電CWB1 0.467 0.238 1.861 -0.816 1.221580024 寶鋼CWB1 0.337 0.094 2.502 -1.326 1.332580025 葛洲CWB1 1.000 0.000 0.001 -0.174 0.628580026 江銅CWB1 0.980 0.002 1.864 -1.029 11.621580027 長虹CWB1 0.792 0.082 2.497 -0.366 5.222－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％

2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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