申萬收益(150022)更新招募說明書摘要（2011年2月）

申萬收益(150022)更新招募說明書摘要（2011年2月）

申萬巴黎基金管理有限公司
申萬巴黎收益寶貨幣市場基金
招募說明書（第九次更新）摘要
基金管理人：申萬巴黎基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
【重要提示】
● 本基金基金合同已于 2006 年 7 月 7 日生效。
● 投資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀招募說明書。
● 基金的過往業績并不預示其未來的表現。
● 本摘要根據本基金之基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約
定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為
基金份額持有人和本基金基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合
同的承認和接受，并按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦
法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的
權利和義務，應詳細查閱基金合同。
● 本招募說明書（更新）所載內容截止日為 2010 年 12 月 31 日，有關基金的財務數據和凈值
表現截止日為 2010 年 12 月 31 日（財務數據未經審計）。
申萬巴黎基金管理有限公司
一、基金管理人
（一）基金管理人概況
申萬巴黎基金管理有限公司
1、 設立日期：2004 年 1 月 15 日
2、 注冊地址：中國上海淮海中路 300 號 40 層
3、 法定代表人：姜國芳
4、 辦公地址：中國上海淮海中路 300 號 40 層
5、 辦公電話：＋86 21 2326 1188
6、 聯系人：王菲萍
7、 注冊資本：人民幣 1.5 億元
8、 股本結構：申銀萬國證券股份有限公司持有 67%的股權，法國巴黎資產管理有限公司持有 33%
的股權
（二）主要人員情況
（1） 董事會成員：
姜國芳先生，董事長，1957 年出生。高級經濟師，工商管理碩士。1980 年至 1984 年任職
于中國人民銀行上海市分行，1984 年至 1992 年任職于中國工商銀行上海市分行組織處，
1992 年至 1996 年任職于上海申銀證券有限公司，董事副總經理、黨委副書記。1996 年至
2004 年 2 月任申銀萬國證券股份有限公司執行副總裁，兼申銀萬國（香港）有限公司董
事長。
毛劍鳴先生，董事，1969 年出生。美國肯特州立大學金融博士畢業。1992 年至 1994 年在
阿克隆大學任經濟系助教，1995 年至 1999 年在肯特州立大學金融系講師，1999 年至 2002
年任 HFR 資產管理公司董事總經理。2002 年至 2007 年任富蘭克林鄧普頓基金集團副總
裁及高級投資策略師。
杜平先生，董事，1963 年出生。經濟師，法學碩士。1989 年至 1990 年在湖北省武漢市政
府政策研究室任科員、副主任科員，1990 年底至 1993 年初在湖北省武漢市政府辦公廳任
副市長秘書、主任科員。1993 年初至 1998 年初在交通銀行總行秘書處、條法處先后擔任
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申萬巴黎基金管理有限公司
副行長秘書、行長秘書、黨組秘書。1998 年起任交通銀行深圳分行副行長，2000 年 7 月
任交通銀行新加坡分行行長。2003 年 10 月起加盟申銀萬國證券股份有限公司，任公司副
總裁。
陸文清先生，董事，1958 年出生。高級經濟師，碩士。1981 年至 1983 年任職于中國工商
銀行上海分行，1983 年至 1986 年任職于中國駐加蓬大使館經參處。1986 年至 1990 年任
職于中國工商銀行上海信托投資公司，1990 年至 1996 年任上海申銀證券公司總裁助理兼
國際業務總部總經理，1996 年至今任職于申銀萬國證券股份有限公司，現任公司副總裁。
Max Diulius 先生，董事，1963 年出生。巴黎工商聯會商學院畢業；現任法國巴黎資產管
理有限公司新興市場與開發部主管；曾任法國巴黎銀行固定收益基金經理，法國巴黎銀行
并購融資、法國巴黎銀行公司發展部和資產償還部主管等。
毛應樑先生，獨立董事，1937 年出生。1961 年至 1985 年任職于中國人民銀行，曾任中國
人民銀行上海分行副行長。1985 年至 1991 年任中國工商銀行上海分行行長、黨委副書記、
書記，1991 年至 1999 年任中國人民銀行上海市分行行長、黨組書記。1999 年至 2003 年
任上海證券交易所理事會理事長、顧問。
王大東先生，獨立董事，1955 年出生。1984 年至 1988 年任中國駐法國大使館二等秘書，
1991 年至 1993 年任國家行政學院籌建辦公室處長，1994 年至 2000 年供職于法國雷諾汽
車公司北京代表處，先后任副代表和首席代表。2001 年至 2004 年在法國雷諾卡車公司北
京代表處任首席代表，2004 年至 2007 年任法國阿爾斯通（中國）投資公司副總裁，2007
年 9 月至今擔任歐洲宇航防務集團中國公司副總裁。
袁恩楨先生，獨立董事，1938 年出生。曾任社會科學院經濟研究所研究室主任、所長，
現任上海市經濟學會會長、上海社會科學院經濟研究所顧問。
趙霄洛先生，獨立董事，1950 年出生。曾任職于司法部香港中國法律服務有限公司、香
港何耀棣律師事務所、康達律師事務所。現任北京眾鑫律師事務所上海分所主任、律師。
（2） 監事會成員：
劉鴻儒先生，監事，1930 年出生。全國政協經濟委員會副主任，教授，博士生導師。1959
年在莫斯科大學經濟系研究生畢業，獲副博士學位，回國后，先后任中國人民銀行的處長、
局長、農業銀行副行長、中國人民銀行副行長、國家經濟體制改革委員會副主任、中國證
監會首任主席。
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申萬巴黎基金管理有限公司
Jean Audibert 先生，監事，1951 年出生。1975 年加入法國巴黎銀行，先后在科威特、新
加坡、韓國等地工作。1996 年至 2001 年任法國巴黎銀行總部國際貿易服務部門負責人。
2001 年至 2005 年任法國巴黎銀行總部現金管理業務負責人。2005 年至 2008 年任新韓巴
黎資產信托管理有限公司總裁兼 CEO。2009 年 1 月至今，任法國巴黎資產管理有限公司
亞洲新興市場主席。
王厚誼先生，監事，申萬巴黎基金管理有限公司行政管理總部負責人。1951 年出生，研
究生學歷。自 1978 年起任職上海船舶研究設計院；1994 年任職萬國房地產開發公司任辦
公室主任；1997 年任職申銀萬國證券股份有限公司人力資源總部薪酬部經理。2004 年 1
月加盟本公司。
（3） 高級管理人員
毛劍鳴先生，總裁，相關介紹見董事會成員部分。
過振華先生，副總裁，1964 年出生，工商管理碩士。1983 年至 1990 年任職于中國工商銀
行上海分行，1990 年至 1993 年任上海申銀證券公司國際業務部經理。1997 年至 1999 年
任申萬泛達投資管理（亞洲）有限公司聯席總裁，1999 年至 2004 年 2 月任申銀萬國證券
股份有限公司國際業務總部副總經理。2004 年 3 月至 2005 年 2 月任申萬巴黎基金管理有
限公司督察長。
（4） 督察長：
來肖賢先生，1969 年出生，經濟學碩士；曾任本公司監察稽核總部副總經理；在本公司
任職之前，曾任申銀萬國證券股份有限公司國際業務總部投資分析師、部門副經理。
（5） 基金經理
周鳴女士，清華大學工商管理碩士。自 2001 年起從事金融工作，先后就職于天相投資顧
問公司、太平人壽保險公司、太平養老保險公司等，從事基金投資、企業年金投資等工作。
2009 年 5 月加盟申萬巴黎基金管理有限公司投資管理總部，2009 年 6 月起任申萬巴黎收
益寶貨幣市場基金基金經理及申萬巴黎添益寶債券型證券投資基金基金經理。
（6） 投資決策委員會組成
投資決策委員會由下述執行委員組成：總裁、副總裁、投資總監、基金經理代表、組合投
資經理代表。委員會執行委員在會議期間對所決策事項有投票權。
非執行委員有下列人員組成：研究負責人、宏觀及策略分析師、基金經理、組合投資經理。
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申萬巴黎基金管理有限公司
非執行委員對需決策事項可發表觀點，但不參與決策事項的投票表決。
本公司總裁擔任投資決策委員會主席，投資總監擔任投資決策委員會會議召集人。
本公司董事長、督察長和風險管理總監和首席金融工程師有權列席投資決策委員會的任何
會議。
（7） 上述人員之間不存在近親屬關系。
二、基金托管人
名稱：中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區復興門內大街 55 號
成立時間：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注冊資本：人民幣 334,018,850,026 元
聯系電話：010-66105799
聯系人：蔣松云
三、相關服務機構
（一）基金份額發售機構
1、直銷機構
申萬巴黎基金管理有限公司直銷中心
申萬巴黎基金管理有限公司
注冊地址：中國上海淮海中路 300 號 40 層
法定代表人：姜國芳
電話：+86 21 23261188
傳真：+86 21 23261199
聯系人：浦劍悅 陳景新
客戶服務中心電話：+86 21 962299 ,或 400 880 8588
2、代銷機構
(1) 名稱：中國工商銀行股份有限公司
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申萬巴黎基金管理有限公司
法定代表人：姜建清
注冊地址：北京市西城區復興門內大街 55 號
聯系人：劉業偉
客戶服務電話：95588
傳真：+86 10 66107914
網址：www.icbc.com.cn
(2) 名稱：中國建設銀行股份有限公司
法定代表人：郭樹清
注冊地址：北京市西城區金融大街 25 號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街 1 號院 1 號樓
聯系人：王琳
客戶服務電話：95533
傳真：（010）66275654
網址：www.ccb.com
(3)名稱：中國農業銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區建國門內大街 69 號
法定代表人：項俊波
傳真：+86-10-85109219
客戶服務電話：95599
網址：www.abchina.com
（4）名稱：交通銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區銀城中路 188 號
辦公地址：上海市銀城中路 188 號
法定代表人：胡懷邦
電話：（021）58781234
傳真：（021）58408842
聯系人：曹榕
客戶服務電話：95559
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申萬巴黎基金管理有限公司
網址：http://www.bankcomm.com/
(5) 名稱：中國民生銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區復興門內大街 2 號
辦公地址：北京市西城區西長安街 88 號
法定代表人：董文標
客服電話：95568
聯系人： 陸紅霞
傳真：010-83914283
網址：www.cmbc.com.cn
(6) 名稱：華夏銀行股份有限公司
法定代表人：吳建
辦公地址：北京市東城區建國門內大街 22 號
聯系人：鄭鵬
客戶服務電話：95577
傳真：010-85238680
網址：www.hxb.com.cn
(7) 名稱：深圳發展銀行股份有限公司
注冊辦公所： 廣東省深圳市羅湖區深南東路５０４７號
法定代表人：法蘭克紐曼（Frank．N．Newman）
聯系人：姜聃
傳真：（0755）82080406
客戶服務電話：95501
網址：www.sdb.com.cn
（8）名稱：上海農村商業銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區浦東大道 981 號
法定代表人：胡平西
客服電話：021-962999
聯系人： 吳海平
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申萬巴黎基金管理有限公司
傳真：021-50105124
網址：www.srcb.com
（9）名稱： 南京銀行股份有限公司
注冊地址： 南京市白下區淮海路 50 號
辦公地址： 南京市白下區淮海路 50 號
法定代表人： 林復
傳真： 025-84544129
聯系人： 翁俊
客戶服務電話： 4008896400
網址： www.njcb.com.cn
(10) 名稱：申銀萬國證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路 171 號
法定代表人：丁國榮
傳真：+86 21 54035333
聯系人：鄧寒冰
客服電話：021-962505
公司網站：www.sw2000.com.cn
(11) 名稱：中信建投證券有限責任公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓
辦公地址：北京市朝陽門內大街 188 號
法定代表人：張佑君
聯系人：權唐
開放式基金咨詢電話：400-8888-108
開放式基金業務傳真：（010）65182261
公司網站：www.csc108.com
(12) 名稱：海通證券股份有限公司
注冊地址： 上海市淮海中路 98 號
辦公地址：上海市廣東路 689 號
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申萬巴黎基金管理有限公司
法定代表人：王開國
聯系人：金蕓、李笑鳴
客戶服務電話：400-8888-001（全國），021-95553，
或撥打各城市營業網點咨詢電話
公司網站：www.htsec.com
(13) 名稱：國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區商城路 618 號
辦公地址：上海浦東新區銀城中路 168 號上海銀行大廈 29 層
法定代表人：祝幼一
傳真：021-38670161
客戶服務熱線：4008888666
公司網站：www.gtja.com
(14) 名稱：招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈 A 座 3８—45 層
法定代表人：宮少林
傳真：＋86 755 82943636
聯系人：林生迎
客戶服務熱線：4008888111、95565
公司網站： www.newone.com.cn
(15) 名稱：中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座
法定代表人：顧偉國
客戶服務熱線： 400 8888 888
傳真：＋86 010-66568116
聯系人：田薇
公司網址：www.chinastock.com.cn
(16) 名稱：廣發證券股份有限公司
住所：廣東省天河北路 183 號大都會廣場 43 樓
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申萬巴黎基金管理有限公司
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場 18、19、36、38、41 和 42 樓
法定代表人：王志偉
電話：95575 或致電各營業網點
傳真：（020）87555305
聯系人：黃嵐
公司網站：www.gf.com.cn
(17) 名稱：光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市靜安區新閘路 1508 號
法定代表人：徐浩明
聯系人：劉晨、李芳芳
客戶服務電話: 400 8888 788、10108998
傳真：021-68815009
公司網站：www.ebscn.com
(18) 名稱：東方證券股份有限公司
注冊地址：上海市中山南路 318 號 2 號樓 22 層-29 層
法定代表人：王益民
聯系人：吳宇
傳真：021-63326173
客戶服務電話：+86-21-95503
東方證券網站：www.dfzq.com.cn
（19）名稱：國元證券股份有限公司
注冊地址：安徽省合肥市壽春路 179 號
法定代表人：鳳良志
傳真：0551-2207965
聯系人：李蔡
客戶服務電話：400-8888-777 , 95578
網址：www.gyzq.com.cn
(20) 名稱：信達證券股份有限公司
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申萬巴黎基金管理有限公司
注冊地址：北京市西城區鬧市口大街 9 號院 1 號樓
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街 9 號院 1 號樓
法定代表人：張志剛
聯系人：唐靜
客服電話：400-800-8899
公司網址：www.cindasc.com
(21) 名稱：中航證券有限公司
注冊地址：江西省南昌市撫河北路 291 號
法定代表人：杜航
聯系人：戴蕾
客服電話：0791－6768763
網址：www.scstock.com
(22) 名稱：國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路 1012 號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 6 樓
法定代表人：何如
聯系人：齊曉燕
傳真：0755-82133302
客戶服務電話：95536
網址：www.guosen.com.cn
(23) 名稱：華融證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區月壇北街 26 號
辦公地址：北京市西城區金融大街 8 號 A 座 3、5 層
法定代表人：丁之鎖
聯系人：梁宇
傳真：010－58568062
客戶服務電話：010-58568118
網址：www.hrsec.com.cn
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申萬巴黎基金管理有限公司
(24) 名稱：長江證券股份有限公司
注冊地址：武漢市新華路特 8 號長江證券大廈
法定代表人：胡運釗
聯系人：李良
傳真：027-85481900
客戶服務電話：95579 或 4008-888-999
網址：www.95579.com
(25) 名稱：國聯證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省無錫市縣前東街 168 號
法定代表人：雷建輝
聯系人：徐欣
傳真：0510-82830162
客戶服務電話：4008885288
網址：www.glsc.com.cn
（二）注冊登記人
申萬巴黎基金管理有限公司
注冊地址：上海淮海中路 300 號，香港新世界大廈 40 層
法定代表人：姜國芳
電話：+86 21 23261188
傳真：+86 21 23261199
聯系人：陳景新
（三）律師事務所和經辦律師
律師事務所：通力律師事務所
注冊地址：上海市銀城中路 68 號，時代金融中心 19 樓
負責人：韓炯
電話：+86 21 31358666
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申萬巴黎基金管理有限公司
傳真：+86 21 31358600
經辦律師：秦悅民、王利民
（四）會計師事務所和經辦注冊會計師
會計師事務所：普華永道中天會計師事務所有限公司
注冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路 1233 號匯亞大廈 1604-1608 室
辦公地址：上海市湖濱路 202 號普華永道中心 11 樓
法定代表人姓名：楊紹信
電話：+86 -21-23238888
傳真：+86-21-23238800
聯系人姓名：張鴻
經辦注冊會計師姓名：汪棣、張鴻
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四、基金的名稱
本基金的名稱：申萬巴黎收益寶貨幣市場基金
五、基金的類型
本基金的類型：契約型開放式
本基金的類別：貨幣市場基金
六、基金的投資目標
在力保基金資產安全和高流動性的基礎上，追求穩定的高于業績比較基準的回報。
本基金奉行主動式投資管理。本基金以價值分析為基礎，定性與定量分析相結合，通過積極的投
資策略,在嚴格控制風險的前提下，力爭基金資產獲得持續穩定的收益，為投資者實現資產的保值和增
值。
七、基金的投資范圍和投資對象
本基金主要投資于以下金融工具，包括：
（1）現金；
（2）通知存款；
（3）1 年以內（含 1 年）的銀行定期存款、大額存單；
（4）剩余期限在 397 天以內（含 397 天）的債券；
（5）期限在 1 年以內（含 1 年）的債券回購；
（6）期限在 1 年以內（含 1 年）的中央銀行票據；
（7）短期融資券；
（8）中國證監會、中國人民銀行認可并允許貨幣市場基金投資的其他具有良好流動性的貨幣
市場工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入
投資范圍。
本基金的投資限制：
[1]、 本基金不得投資于以下金融工具：
（1） 股票；
（2） 可轉換債券；
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（3） 剩余期限超過 397 天的債券；
（4） 信用等級在 AAA 級以下的企業債券；
（5） 以定期存款為基準利率的浮動利率債券；
（6） 中國證監會、中國人民銀行禁止投資的其他金融工具。
法律法規或監管部門取消上述限制，本基金不受上述限制。
[2]、本基金的投資組合應當符合下列規定：
（1）投資于同一公司發行的短期融資券及短期企業債券的比例，不得超過基金資產凈值的 10
％；
（2）與本基金管理人管理的其他基金合計持有一家公司發行的證券，不超過該證券的 10％；
（3）存放在具有基金托管資格的同一商業銀行的存款，不得超過基金資產凈值的 30％；存放
在不具有基金托管資格的同一商業銀行的存款，不得超過基金資產凈值的 5％；
（4）基金投資于定期存款的比例，不得超過基金資產凈值的 30%；
（5）除發生巨額贖回情形外，債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產凈值的
20%。因發生巨額贖回導致債券正回購的資金余額超過基金資產凈值 20%的，基金管理人
應在 5 個交易日內進行調整；
（6）投資組合的平均剩余期限在每個交易日都不得超過 180 天；
（7）持有的剩余期限不超過 397 天但剩余存續期超過 397 天的浮動利率債券的攤余成本總計不
得超過當日基金資產凈值的 20%；
（8）通過買斷式回購融入的基礎債券的剩余期限不得超過 397 天；
（9）法律法規或中國證監會、中國人民銀行規定的其他比例限制。
由于證券市場波動或基金規模變動等基金管理人之外的原因導致的投資組合不符合上述約定
的比例不在限制之內，但基金管理人應在 10 個交易日內進行調整，以達到標準。
法律法規或監管部門取消上述限制，本基金不受上述限制。
[3]、基金投資的短期融資券的信用評級應不低于以下標準：
（1） 國內信用評級機構評定的 A-1 級或相當于 A-1 級的短期信用級別；
（2） 根據有關規定予以豁免信用評級的短期融資券，其發行人最近三年的信用評級和跟蹤評
級具備下列條件之一：
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① 國內信用評級機構評定的 AAA 級或相當于 AAA 級的長期信用級別；
② 國際信用評級機構評定的低于中國主權評級一個級別的信用級別（例如，若中國主權
評級為 A-級，則低于中國主權評級一個級別的為 BBB+級）。
同一發行人同時具有國內信用評級和國際信用評級的，以國內信用級別為準。
基金持有短期融資券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日
起二十個交易日內予以全部減持。
法律法規或監管部門取消上述限制，本基金不受上述限制。
八、基金的投資策略
1、本基金的投資策略
本基金基于市場價值分析，平衡投資組合的流動性和收益性，將以價值研究為導向，利用基本分析
和數量化分析方法，通過對短期金融工具的積極投資，在控制風險和保證流動性的基礎上，追求穩定的
當期收益。
本基金戰略資產配置策略有：利率預期策略、估值策略、平均剩余期限控制策略以及現金流管理策
略。
本基金戰術資產配置策略包括債券回購的套利策略、滾動配置策略和時機選擇策略，短期債券的
投資主要采用收益率曲線策略、收益率利差策略、一級市場參與策略和個券選擇策略。
2、 投資決策依據
以《基金法》、《貨幣市場基金管理暫行辦法》等有關法律法規和《基金合同》為決策依據，并以
維護基金份額持有人利益作為最高準則。
3、 投資管理的方法和標準
（1）投資計劃和項目方案的制定：基金經理根據本基金的投資目標和投資限制等規定性要求，結
合證券市場運行特點及研究部門的推薦意見，進行分析和判斷，制定具體的投資計劃和項目方案。
（2）重要投資方案的論證和審批：在投資決策委員會的授權范圍內，一般投資可由基金經理自主
決定，并向投資總監備案。重要投資（附帶詳細的研究報告）必須根據投資決策委員會制定的投資審批
程序和相關規定向投資總監和投資決策委員會報告，并取得相應的批準。投資決策委員會在審批投資計
劃和項目方案之前必須召開投資決策聽證會，由基金經理和相關研究人員闡述投資理由和投資依據。
（3）投資授權和方案實施：重要投資計劃和項目方案得到批準后，投資決策委員會向基金經理授
權，由基金經理在授權的范圍內組織實施。
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（4）反饋與投資計劃調整：基金經理根據投資計劃的實施情況和執行效果、市場心理變化等，進
一步分析判斷，并據此調整投資組合。如果遇有重大變化需要修改投資計劃和項目方案，必須報投資決
策委員會批準后方可實施。
九、業績比較基準
綜合考慮本基金的風險收益特性，業績比較基準定為銀行活期存款利率（稅后）。
當市場上出現更加合適的業績基準時，基金管理人有權對業績比較基準進行調整，并按屆時有效的
法律法規進行公告，但無需召開基金份額持有人大會。
十、風險收益特征
低風險、高流動性和持續穩定收益
十一、基金的投資組合報告
本投資組合報告所載數據截止日為 2010 年 12 月 31 日，本報告中所列財務數據未經審計。
1 報告期末基金資產組合情況
占基金總資產的比
序號 項目 金額（元）
例（％）
1 固定收益投資 45,051,261.62 23.27
其中：債券 45,051,261.62 23.27
資產支持證券 - -
2 買入返售金融資產 62,200,319.50 32.13
其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -
3 銀行存款和結算備付金合計 58,157,676.57 30.04
4 其他各項資產 28,191,841.17 14.56
5 合計 193,601,098.86 100.00
2 報告期債券回購融資情況
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序號 項目 占基金資產凈值比例（％）
報告期內債券回購融資余額 0.28
1
其中：買斷式回購融資 -
序號 項目 占基金資產凈值的比例（％）
報告期末債券回購融資余額 -
2
其中：買斷式回購融資 -
注：報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例
的簡單平均值。
債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的 20％的說明
在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的 20%。
3 基金投資組合平均剩余期限
3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
項目 天數
報告期末投資組合平均剩余期限 31
報告期內投資組合平均剩余期限最高值 49
報告期內投資組合平均剩余期限最低值 16
報告期內投資組合平均剩余期限超過 180 天情況說明
本基金本報告期內不存在投資組合平均剩余期限超過180天的情況。
3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
各期限資產占基金資產 各期限負債占基金資產
序號 平均剩余期限
凈值的比例（%） 凈值的比例（％）
1 30天以內 55.20 3.20
其中：剩余存續期超過397天的浮
2.67 -
動利率債
2 30天(含)—60天 21.39 -
其中：剩余存續期超過397天的浮
- -
動利率債
3 60天(含)—90天 11.75 -
其中：剩余存續期超過397天的浮 - -
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動利率債
4 90天(含)—180天 - -
其中：剩余存續期超過397天的浮
- -
動利率債
5 180天(含)—397天（含） - -
其中：剩余存續期超過397天的浮
- -
動利率債
合計 88.34 3.20
4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
占基金資產凈值比
序號 債券品種 攤余成本（元）
例（％）
1 國家債券 - -
2 央行票據 30,073,997.89 16.06
3 金融債券 9,977,263.73 5.33
其中：政策性金融債 9,977,263.73 5.33
4 企業債券 5,000,000.00 2.67
5 企業短期融資券 - -
6 其他 - -
7 合計 45,051,261.62 24.06
8 剩余存續期超過397天的浮動利率債券 5,000,000.00 2.67
5 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
占基金資產凈值
序號 債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本（元）
比例（％）
1 0801014 08央票14 200,000 20,042,849.38 10.70
2 0801017 08央票17 100,000 10,031,148.51 5.36
3 060208 06國開08 100,000 9,977,263.73 5.33
4 0980147 09中航工債浮 50,000 5,000,000.00 2.67
6“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
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項目 偏離情況
報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 13 次
報告期內偏離度的最高值 0.4047%
報告期內偏離度的最低值 0.0100%
報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.1014%
7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
8 投資組合報告附注
8.1 基金計價方法說明
本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率每日計提利息，
并考慮其買入時的溢價與折價在其剩余期限內攤銷。本基金通過每日分配收益使基金份額凈值保持在
1.00 元。
8.2 本報告期內本基金內不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存續期超過 397 的浮動利率債券的攤余
成本超過當日基金資產凈值 20%的情況。
8.3 本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內
受到公開譴責、處罰的情形。
8.4 其他各項資產構成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 -
2 應收證券清算款 -
3 應收利息 1,443,722.34
4 應收申購款 26,748,118.83
5 其他應收款 -
6 待攤費用 -
7 其他 -
8 合計 28,191,841.17
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十二、基金的業績
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
本基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基
金的招募說明書。
1. 凈值增長率與業績比較基準收益率比較（數據截止時間 2010 年 06 月 30 日）：
階段 基金凈 基金凈 業績比較 業績比較 ①-③ ②-④
值收益 值收益 基準收益 基準收益
率① 率標準 率③ 率標準差
差② ④
2006 年 7 月 7 日至
0.9348% 0.0011% 0.8608% 0.0002% 0.0740% 0.0009%
2006 年 12 月 31 日
2007 年 2.7128% 0.0051% 2.4441% 0.0017% 0.2687% 0.0034%
2008 年 2.8694% 0.0074% 3.4246% 0.0011% -0.5552% 0.0063%
2009 年 0.8559% 0.0054% 1.5007% 0.0020% -0.6448% 0.0034%
2010 年 1.5636% 0.0073% 0.3600% 0.0000% 1.2036% 0.0073%
自基金合同生效起至 9.2424% 0.0064% 8.8586% 0.0032% 0.3838% 0.0032%
2010 年 12 月 31 日
注：本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月結轉份額”。
2. 自《基金合同》生效以來基金份額累計凈值增長率與同期業績比較基準的變動比較。
申萬巴黎收益寶基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比
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十三、基金的費用與稅收
（一）與基金運作有關的費用
1、 與基金運作有關的費用的種類：
（1）、基金管理人的管理費；
（2）、基金托管人的托管費；
（3）、基金銷售服務費；
（4）、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
（5）、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費和律師費；
（6）、基金份額持有人大會費用；
（7）、基金的證券交易費用；
（8）、銀行匯劃費用；
（9）、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金資產中列支的其他費用。
上述第 4－8 項費用由基金托管人根據有關法律法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列
入當期費用，從基金資產中支付。
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本基金終止清算時所發生費用，按實際支出額從基金資產中扣除。
2、 基金管理人的管理費計提方法、計提標準和支付方式
基金管理費按前一日基金資產凈值的 0.33%年費率計提。計算方法如下：
H ＝ E ×0.33％ ÷ 當年天數
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送
基金管理費劃款指令，基金托管人復核后于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金
管理人，若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。
3、 基金托管人的托管費計提方法、計提標準和支付方式
基金托管費按前一日基金資產凈值的 0.1%年費率計提。計算方法如下：
H = E × 0.1% ÷ 當年天數，其中：
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托
管費劃款指令，基金托管人復核后于次月前兩個工作日內從基金資產中一次性支取。若遇法定節假日、
公休日等，支付日期順延。
4、基金銷售服務費
本基金的銷售服務費按前一日基金資產凈值的 0.25%年費率計提。銷售服務費的計算方法如
下：
H＝E×0.25%÷當年天數
H 為每日應計提的銷售服務費
E 為前一日的基金資產凈值
基金銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發
送銷售服務費劃款指令，基金托管人復核后于次月前 2 個工作日內從基金資產中一次性支付給基
金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。
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銷售服務費主要用于支付銷售機構傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費、促銷活動費、
持有人服務費等。
（二）與基金銷售有關的費用
1、 認購費用
本基金認購采取金額認購的方式，認購費率為 0。
2、 申購費用
本基金申購采取金額申購的方式，認購費率為 0。
3、 贖回費用
本基金贖回采取份額申請贖回到方式，贖回費率為 0。
（三）不列入基金費用的項目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處
理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。《基金合同》生效前的相關費用，包括但不
限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等不列入基金費用。
（四）費用調整
基金管理人和基金托管人協商一致后，可根據基金發展情況調整基金管理費率、基金托管費率、
基金銷售費率等相關費率。
調高基金管理費率、基金托管費率或基金銷售費率等費率，須召開基金份額持有人大會審議；調
低基金管理費率、基金托管費率或基金銷售服務費率等費率，無須召開基金份額持有人大會。
基金管理人必須最遲于新的費率實施日前 2 日在至少一種中國證監會指定媒體上公告。
（五）基金的稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收的有關法律法規執行。
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十四、對招募說明書本次更新部分的說明
本招募說明書（更新）依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、
《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，并根
據基金管理人在《基金合同》生效后對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新，主要更新的
內容如下：
1、變更了基金托管人的部分信息；
2、更新了代銷機構的部分信息；
3、更新了投資組合報告，數據截止日期為 2010 年 12 月 31 日；
4、更新了基金的業績部分，數據截止日期為 2010 年 12 月 31 日；
5、在“其他應披露事項”一章，列舉了本基金和本基金管理人自 2010 年 7 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日發布的有關公告。
十五、其他應披露事項
自 2010 年 7 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，與本基金和本基金管理人有關的公告如下：
1、2010 年 7 月 1 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的本
公司關于旗下部分開放式基金參加交通銀行開展的網上銀行基金申購費率優惠活動的公告。
2、2010 年 7 月 1 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的本
公司關于旗下開放式基金 2010 年半年度最后一個交易日基金資產凈值和基金份額凈值的公告。
3、2010 年 7 月 9 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的本
公司澄清公告。
4、2010 年 7 月 16 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的本基金關于申萬
巴黎收益寶貨幣市場基金收益支付的公告(2010 第 7 號)。
5、2010 年 7 月 19 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的本基金 2010 年
第二季度報告。
6、2010 年 7 月 20 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的本基金 2010 年
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第 2 季度報告內容更正公告。
7、2010 年 7 月 28 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的本
公司關于旗下開放式基金在信達證券股份有限公司開通定期定額投資業務并實施申購（含定期定額投
資）費率優惠的公告。
8、2010 年 7 月 29 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的本
公司關于旗下基金對長期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
9、2010 年 8 月 3 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的本
公司關于旗下基金對長期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
10、2010 年 8 月 6 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的本
公司關于旗下開放式基金參加海通證券股份有限公司開展的定期定額投資費率優惠活動的公告。
11、2010 年 8 月 16 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的本基金關于申
萬巴黎收益寶貨幣市場基金收益支付的公告(2010 第 8 號)。
12、2010 年 8 月 16 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于旗下開放式基金參加交通銀行股份有限公司開展的定期定額投資費率優惠活動的公告。
13、2010 年 8 月 17 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于旗下基金對長期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
14、2010 年 8 月 17 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于旗下部分開放式基金參加國泰君安證券股份有限公司開展的網上交易費率優惠活動的公告。
15、2010 年 8 月 20 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的本基金招募說
明書第八次更新（摘要）。
16、2010 年 8 月 25 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于恢復對旗下基金持有的“航空動力”股票進行市價估值的公告。
17、2010 年 8 月 27 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的本基金 2010 年
半年度報告（摘要）。
18、2010 年 8 月 28 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于旗下開放式基金新增長江證券股份有限公司為代銷機構的公告。
19、2010 年 9 月 3 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的本
公司關于恢復對旗下基金持有的“深發展 A”與“中國平安”股票進行市價估值的公告。
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20、2010 年 9 月 4 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的本
公司關于旗下基金對長期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
21、2010 年 9 月 16 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于旗下開放式基金新增國聯證券股份有限公司為代銷機構并實施申購（含定期定額投資）費率
優惠的公告。
22、2010 年 9 月 17 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的本基金關于申
萬巴黎收益寶貨幣市場基金收益支付的公告(2010 第 9 號)。
23、2010 年 9 月 17 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的本基金關于申
萬巴黎收益寶貨幣市場基金中秋節假期前暫停申購及基金轉換轉入交易的提示性公告。
24、2010 年 9 月 17 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于恢復對旗下基金持有的“佛山照明”股票進行市價估值的公告。
25、2010 年 9 月 28 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的本基金關于申
萬巴黎收益寶貨幣市場基金國慶節假期前暫停申購及基金轉換轉入交易的提示性公告。
26、2010 年 9 月 29 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于旗下部分開放式基金繼續參加中國農業銀行網上銀行基金申購費率優惠活動的公告。
27、2010 年 9 月 30 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于恢復對旗下基金持有的“賽馬實業”股票進行市價估值的公告。
28、2010 年 10 月 14 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于旗下基金對長期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
29、2010 年 10 月 16 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的本基金關于申
萬巴黎收益寶貨幣市場基金收益支付的公告(2010 第 10 號)。
30、2010 年 10 月 23 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的本基金關于申
萬巴黎收益寶貨幣市場基金取消大額申購業務限制的公告。
31、2010 年 10 月 27 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的本基金 2010
年第三季度報告。
32、2010 年 10 月 27 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于運用固有資金申購旗下收益寶貨幣市場基金的公告。
33、2010 年 11 月 1 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
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本公司關于運用固有資金申購旗下收益寶貨幣市場基金的公告。
34、2010 年 11 月 2 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于恢復對旗下基金持有的“中航重機”股票進行市價估值的公告。
35、2010 年 11 月 4 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于運用固有資金申購旗下收益寶貨幣市場基金的公告。
36、2010 年 11 月 9 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于旗下基金對長期停牌的股票變更估值方法的提示性公告。
37、2010 年 11 月 16 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的本基金關于申
萬巴黎收益寶貨幣市場基金收益支付的公告(2010 第 11 號)。
38、2010 年 12 月 16 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的本基金關于申
萬巴黎收益寶貨幣市場基金收益支付的公告(2010 第 12 號)。
39、2010 年 12 月 24 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于旗下開放式基金新增華夏銀行股份有限公司為代銷機構并實施申購（含定期定額投資）費率
優惠的公告。
40、2010 年 12 月 30 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于旗下開放式基金繼續參加深圳發展銀行開展基金申購費率優惠活動的公告。
41、2010 年 12 月 30 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于旗下部分開放式基金繼續參加交通銀行開展的網上銀行、手機銀行基金申購費率優惠活動的
公告。
42、2010 年 12 月 30 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于旗下部分開放式基金參加中國工商銀行開展的“2011 傾心回饋”基金定投優惠活動的公告。
43、2010 年 12 月 31 日，刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的
本公司關于調整在交通銀行定期定額投資旗下部分開放式基金起點金額的公告。
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簽署日期：2011 年 2 月 1 日
以上內容僅為摘要，須與本《招募說明書》（更新）正文所載之詳細資料一并閱讀。
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2011 年 2 月 16 日
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資訊來源：深圳證券交易所

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