上證50ETF期權日報(5.09)趨勢轉頭,反彈結束,再次探底!
鉅亨網新聞中心 2016-05-09 17:30
行情回顧:
一、 期權成交持倉分析
表2 2016 年05月09日50ETF 期權各月份的成交量和持倉量
圖表來源:華信萬達期貨期權學院
圖1 成交量PCR 柱狀圖
圖表來源:華信萬達期貨期權學院
圖2 持倉量PCR柱狀圖
圖表來源:華信萬達期貨期權學院
表3 2016年05月09日50ETF期權各月份的總成交量和總持倉量
09日,50ETF早盤跳空低開,開盤五分鍾後再次走低,午後震盪上揚,尾盤再次回落。全天收下跌陰線。總量344.3萬換手2.03%。上證 50ETF 期權總成交量達到381256張。持倉方面,上證 50ETF 期權共持倉732232張,較上一交易日增加了21652張。
由表2和表3可以得到以下觀點:
一方面,5月持倉量的PCR跌至0.62,跌幅較為明顯。同時主力在5月的認購期權上增持16032張,在認沽期權上增持-14591張,這些預示主力對5月合約多方心態增強。
二、50ETF走勢分析
圖3 50ETF日線走勢
50ETF日內振幅為1.76%,認購期權平值附近隱含波動率為20.11%,認沽期權平值附近隱含波動率為23.34%。
技術方面:(1)均線系統,5,10,20和30日均線空頭排列,已經跌破60日線,利空。(2)K線形態,大陰線,利空。(3)資金流向,上證BBD顯示主力資金持續流出,利空。(4)背離系統,15分鍾線已經出現背離,30分鍾線馬上出現背離,利多。
明日行情,震盪偏空,估計會在明日早盤探清此次底部。
繼續保持手中頭寸。
三、期權交易策略運用
持續日歷價差策略,例如,賣入一張「50ETF 認購5月2150,買出一張「50ETF 認購6月2150」。到期日盈虧情況參見下圖:
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