四次贏得世界交易錦標賽期貨外匯組冠軍的交易大師安德烈

　　全球唯一一位四次贏得世界交易錦標賽期貨外匯組冠軍的世界殿堂級交易大師——意大利人安德烈•昂格爾。

　　安德烈•昂格爾（andrea unger）從小成長於意大利，當他還是一個小男孩的時候就展現了對數學的濃烈興趣，當時的他就希望長大后能從事一份可以運用數學運算、獨立性強且收入與能力成正比的職業。如今，48歲的安德烈已經實現了其自孩童時期就為之努力的夢想，成為了一名全職獨立交易員。

　　時間軸快進到今天：安德烈已經成為全世界唯一一位四次贏得世界交易錦標賽期貨外匯組冠軍的世界殿堂級交易大師，尤其令人嘆服的是他在2008-2010年全球行情萎靡不濟同時又大起大落的情況下還能連續三年勇奪第一，成為世界交易史上絕無僅有的三連冠獲得者。

　　初涉股市

　　和其他許多交易員一樣，安德烈是在偶然的機會下成為一個全職交易員的。作為一名曾經的機械工程師，他將所學技術運用到工程和技術營銷中。1997年，他和一位在意大利瑪努利橡膠工業工作的同行決定購買一些該公司的股票。

　　安德烈很快就獲得了成功。“只要看到有盈利的時機，我就迅速拋出這些股票。我不敢相信這么輕松就能夠獲利。”他說。

　　初嘗交易勝利果實的安德烈於是購買了更多的股票並決定持有它們。“我記得那時股價急劇下跌，股票市值下降了約70%，我虧了很多錢。”盡管他認為那是一段糟糕的經歷，但這段經歷也同時讓他看到了市場的巨大潛力。之后，他開始研究交易和投資的其他途徑。

　　安德烈和他的同行開始購買其他公司的股票並開始買賣備兌權證（covered warrants，類似於美式買權和賣權）。“大量的資金從我們的口袋流出，但卻流向了錯誤的方向。”安德烈回憶道。

　　2000年，安德烈開始進一步研究交易方法。他得知了achillecapecce是意大利的頂級交易員。“我曾經讀過關於他買賣備兌權證並取得了1700%盈利的報導。我想如果這家伙能獲得如此高額的表現，那么像我這樣的人怎么著也能取得其十分之一的表現吧。”

　　安德烈后來聯系了另一位頂級交易員，同為意大利人的domenicofoti，他們很快成為了好朋友。在這位良師益友的指導下，安德烈開始了解到市場的無效性，並開始進行快速套利交易。

　　“我開始明白備兌權證是如何波動的”他說。“當標的股票波動得越快，備兌權證則波動得越慢。銀行的軟件系統很糟糕。我能夠計算出期權的公允價值，並通過套利方式進行買賣。就像玩電子遊戲一樣，你只有行動足夠快速才能預測做市商的動向。”

　　針對報價的無效性，安德烈作了進一步解釋：“他們通常延遲20到30秒報價，這對我來說已經足夠了，我很享受這樣的過程。這就像是遊戲，但與此同時，我還在賺錢。”

　　然而，此時的安德烈仍然是一名全職雇員，他不得不在開始上班前以及午餐期間擠出時間進行交易。“我每天做半小時到一小時的交易，這已經足夠讓我賺錢了。”他說。

　　實現飛躍

　　2001年4月，安德烈辭去了他的全日制工作，離開那份穩定且讓很多人羨慕的高薪厚職，告別了他手底下管理著的30名員工，開始冒險嘗試當一個獨立全職交易員。“我看到了自己在交易中的更多潛力。在交易中，我知道如果我做得好，我就會賺很多錢，我也不會依賴於任何其他人。”他於是說。

　　成功的種子

　　安德烈將他作為工程師的職業素養融匯到構建持續盈利模型的交易方法中。“作為一名工程師，你習慣於按照一定方式進行思考--找出哪些是正確的、哪些是錯誤的；沒有隨機方法；一個人必須讓每件事情井然有序，就像做流程圖一樣。”

　　他補充道，“我的工程和技術營銷背景增強了我的視覺圖形分析能力。借助於價格和圖表，我能夠從數據開始進行分析，並擷取數據之外的有用資訊。”

　　他也指出他的童年和家庭是促成他成功的重要因素。“當我還是一個孩子的時候，我就和小伙伴們一起到外面玩耍，那時還沒有像電腦這樣的東西可以玩。我們喜歡各種類型的遊戲，但我們——我和我的小伙伴們——都非常自律，並尊重來自我們每個家庭的不同規則。這樣的態度增強了我們規矩行事以達成目標的意識，並且我們總有參考標的——把家庭作為最重要的決定要素來考慮。如今，我也有一個溫馨的家，家人欣賞我的工作以及我做的所有事情。這對我做任何事情都有莫大(博客,微博)的幫助，尤其是交易--在舒適的私人環境中，你能加強你的意志力，做到盡可能最好。”安德烈說。

　　緊隨市場情況作改變

　　正如其他很多成功的交易員一樣，安德烈也發現了緊隨市場變化而改變交易方法和規則的必要性。“我了解到交易備兌權證的方法不會一直持續有效，因為銀行會改變他們的軟件。”

　　安德烈開始著手摸索適合他個人特性的方法，開發自己的交易系統。2004年，他參加了世界交易大師拉瑞•威廉姆斯（larry williams）的交易研討會，由於這個課程，他進一步完善了自己的交易方法。

　　安德烈開始把注意力集中在日內交易系統上，在該系統中，收盤時，所有平倉交易均已完成。“因為我總會擔心持倉過夜的話我的錢會發生什么變化，因此，我選擇不持倉過夜，這樣我便能睡個好覺。”

　　系統開發

　　安德烈始終看盤中的趨勢交易，同時通過數據運算推算出較可能出現市場異常波動的日期，暫停交易。

　　他研究每日的圖表形態，搜尋出最佳區間並對它們進行反復驗算，目的是研究這些圖表究竟是如何起作用和對應的表現是怎樣。

　　技術指標並非是安德烈優先選擇的工具，但他的確強調了頭寸控制的重要性。他解釋說：“保持清醒的頭腦是最重要的，特別是在比賽中。因為在每次交易時，要想獲得盡可能高的收益，就會產生相對較高的風險。”

　　安德烈通常會制定一些規則以“著重平衡不同交易的表現，限制交易頻率。”

　　但在比賽之前，安德烈則通常會調整系統，以最大化他的頭寸表現，因為它們“通常對下一單交易起作用。交易的頻率越高，你的系統改變頭寸的次數也越多。”

　　多系統交易員

　　安德烈現在在使用自己開發的13到16個系統進行一攬子交易，其中有些是自動交易系統。“我的系統能夠告訴我一切資訊，我沒有設置全權委派的方法。”他說。

　　安德烈目前已開發並使用順勢和逆勢兩種交易系統，主要在期貨市場上交易，包括德國dax指數、歐洲斯托克50 指數、美國長期國庫券、e-迷你標準普爾500指數期貨以及貨幣期貨。他的系統通常采用5分鐘圖，他僅持有當天頭寸，從不持倉過夜。

　　比賽的動力

　　2005年，安德烈參加了歐洲頂級交易員錦標賽，以三個月超60%的盈利表現贏得了比賽。

　　2008年世界期貨交易錦標賽是安德烈參加歐洲杯之后的下一步。“我想嘗試業內最著名的交易錦標賽，時間跨度一整年的比賽對我個人而言會是一次極好的挑戰。”他說。

　　在2008年一整年中的大部分時間里，安德烈都超越了之前的錦標賽贏家michael cook （2007年冠軍）和kurt sakaeda（2000年和2004年冠軍），躋身於第一名的位置。最終，他在2008年9月初掌控住了局勢，並在剩下的時間始終保持第一名的位置。

　　“作為一名交易員，參加交易比賽是測試我的系統以及交易技術的一種方式。同時，這也是對我日復一日的工作的一種調節。有些時侯，我也會覺得交易有點枯燥。因此，比賽能讓腎上腺素保持在適當的水平。”安德烈解釋道。 “同時，這也是非常具有挑戰性的經歷，由於賽制的關係，其他參賽者甚至公開市場上的交易員都可以跟隨我的操作進行交易，這於我而言是一種巨大的責任；只要想到“其他”人能與我同時成功，我那制勝一擊的滿足感就會倍增。”

　　越賽越佳

　　安德烈發現參加交易比賽實際上有助於自己成為一名更好的交易員。

　　“作為一名交易員，比賽幫助我更多地了解我自己，特別是從心理方面。”他說。“此外，贏得比賽讓我能夠接觸到其他技術熟練的知名交易員。任何觀念的改變都有助於我們的活動，因為它能讓你從不同角度看待可能影響你下一個交易系統的問題。”

　　孜孜不倦

　　安德烈並沒有因為榮譽而停滯不前，他孜孜不倦的工作，不斷監控和更新他的不同系統。他說，“持續從市場獲取最新資訊是一大挑戰。我從來不會坐下休息，因為市場總是在變化，我需要及時應對這些變化。”

　　他分享了多年來積累的兩大重要經驗：“你永遠都不夠優秀”以及“你永遠都不能確切知道下一刻會發生什么”。

　　他不把交易視為“賺錢的一種方式”，而把交易視為“工作的一種方式”。安德烈總結道：“你必須熱愛交易並讓交易成為你的工作。”

　　關於贏得世界交易錦標賽 (world cup trading championships)

　　2008年，安德烈成為第一個贏得全球知名的世界交易錦標賽期貨組冠軍的意大利交易員，盈利率為驚人的672%。

　　2009年，安德烈又以115%的盈利表現再次獲勝，成為在近20年來第一個連續贏得該比賽的交易員。

　　2010年，安德烈•昂格爾使用三個賬戶同時進行世界交易錦標賽-- 一個“普通型”賬戶，用於交易e-迷你標普500指數期貨、德國dax指數期貨、歐元外匯期貨和原油期貨；一個“激進型”賬戶面向全世界任何有獲利機會的電子交易市場；另一個“世界杯顧問賬戶”僅交易四組外匯貨幣對。這三個賬戶最終分別獲得比賽的第一名、第四名和第五名。

　　2012年，他第四次贏得世界交易錦標賽期貨與外匯組的冠軍，成為全球交易史上唯一一位四次獲此殊榮的交易員。

　　安德烈后來曾解釋道，盡管他贏得了2008及2009年的比賽，但他對自己的交易系統並非完全滿意：“我需要分散風險，這是我為什么在指數期貨和外匯期貨以外還加入原油這個產品來涵蓋能源板塊的原因……通過增加新的板塊，即使指數在某段時期內沒有太大的波動，我的系統仍然能正常交易。”

　　交易之外

　　安德烈常常強調交易領域之外的生活，他建議人們“除了交易之外，留點空間給生活。”

　　對於他而言，這意味著留出時間給跑步和進行體能訓練。作為一個競爭者和目標設定者，他下定決心，從2010年9月開始跑他的第一個馬拉松，他相信這樣的目標也有助於鍛煉他成為一個成功交易員。他解釋說“跑步能放松心情並鍛煉我的自律能力……有時在市場上的失敗可通過愉快的跑步得以平復。”

　　盡管馬拉松的長度具有挑戰性，但當他僅用三個多小時就完成柏林馬拉松時，他獲得了“極大的”滿足感。他說：“這讓我感到：只要認真計劃、堅持訓練和保持自律，我就能夠完成任何目標。這同樣也適用於交易：計劃是需要的，自律是必須的，成功的滿足感是極好的！”

　　安德烈的秘訣

　　安德烈•昂格爾與我們分享了圍繞交易系統開發的秘訣：

　　1、保持簡單的理念。即使遺傳演算法(genetic algorithms)或神經網絡法(neural networks)有可能會讓你得到一定時間內的卓越表現，老式的、簡單的理念也能帶給你良好的結果。

　　2、小心並防止使用過於優化的模型。一個良好的過濾器（filter）和一種數據挖掘方法之間的界限從來就不會足夠明顯，如果某些情況下你沒有看到一個足夠讓自己信服的退場機制，更好的選擇是不進場。

　　3、防止花費太多的時間在擺弄開發工具所提供各種花哨功能上，因為這可能會導致你忽略你的交易目標。首先，很重要的是明確需要開發的系統目標，然后再逐步評估獲得該結果所需的步驟。

　　安德烈記得不止一個案例：當他對已經顯示出良好結果的規則進行修改時，他卻發現此時的修改會導致系統產生的獲利減少，但卻又無法恢復到之前的版本。“唯一能夠防止此類事情發生的方法只有一個--保證每一步都非常精確”，他如是說。

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