【永豐期貨】台指期權盤後日報0517-雙北進入三級警戒 台股下探萬五關卡

※來源:永豐期貨

期貨走勢

台指期週一下跌 503 點至 15263 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 90.89 點,電子期逆價差擴至 - 5.7 點,金融期逆價差擴至 - 7.33 點。現貨部分,三大法人買超 324.13 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加 164 口至 - 2884 口,其中外資空單減碼超過多單減碼,淨空單減少 118 口至 - 15406 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3173 口,使留倉部位轉為淨空單 - 1998 口。

上週五美股在能源、科技股帶領之下,美股強勁反彈,加上聯準會官員接連淡化市場通膨擔憂情緒,美股四大指數全面收漲,道瓊、標普 500 超過 1% 漲幅,Nasdaq、費半更是上漲 2.32%、3.02%。但由於周末台灣確診案例增加超過 386 例,雙北市同時進入三級警戒,台股今天一度重挫超過 600 點,指數最低來到 15159 點,跌破前方低點,但有低接買盤進場使終場加權指數跌幅收斂,下跌 2.99% 至 15353.89 點,失守半年線,創三個半月新低。權值股來看,台積電一度翻紅後翻黑,終場收跌 1.44% 至 549 元,聯發科多於盤上震盪,上漲逾 2%,逆勢撐盤,而先前強勢的航運、鋼鐵類股今日賣壓重,長榮、陽明雙雙跌停作收,資金明顯轉向宅經濟、防疫及生技相關受惠股,其中台灣疫苗國家隊高端疫苗漲停至 417 元,寫歷史新高。今天台灣疫情再報 333 例,短線台股持續修正壓力大增,但可留意指數回測萬五關卡的底部支撐,由於目前疫情屬爆發初期,尚未完全擴至實體經濟,因此下跌速度很快,反彈速度也很快,投資人宜做好停損及停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 16500 點,賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 降至 1.03。買權平均隱含波動率由 28.9% 升至 44.73%,賣權平均隱含波動率由 31.97% 升至 54.59%,買賣權皆升。整體市場恐慌情緒再度擴大,惟外資今日選擇權態度偏 Sell Call、Sell Put,而非大舉增持避險空單,整體選擇權籌碼面中性偏空。   (永豐期貨研調)
 
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