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【永豐期貨】台指選擇權盤後-經濟衰退擔憂升溫 台股失守10500點

※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 176 點至 10437 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 42.48 點,電子期逆價差擴至 - 1.33 點,金融期逆價差擴至 - 4.75 點。現貨部分,三大法人賣超 62.76 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 5631 口至 23689 口,其中外資多單減碼超過空單減碼,淨多單減少 1803 口至 57418 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 552 口至 24850 口。

週五美國公債殖利率出現倒掛,而且這次是較具指標性的 10 年期公債殖利率低於 3 月期的殖利率,引發市場對未來經濟的擔憂情緒大幅升溫,美股四大指數均下跌超過 1% 以上,其中 Nasdaq 跌幅更是高達 - 2.50%。週一美股電子盤持續走低,拖累亞股也都相繼跳空開低,早盤加權指數下跌百餘點開出後繼續下殺失守 10500 點大關,盤中雖有買盤進駐,但上檔反壓沉重使 10500 點得而復失,盤面上前 50 大權值股共 40 檔收黑,其中電子類股跌幅 - 2.01% 較重,終場加權指數下跌 159.59 點至 10479.48 點,成交量能 1079.98 億,較前日下降 237.97 億。技術面觀察,週一日 K 開低走低以實體黑棒失守 10500 點關卡,KD 指標轉為死亡交叉,後續在國際股市尚未出現明顯止跌之前,行情仍有下修的空間。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10550~10700 下移至 10400~10550。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.39 降至 1.11,而外資在選擇權部位也轉為 Buy Put 的淨部位。選擇權籌碼面顯示行情已轉為中性架構。   (永豐期貨研調)
 
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