【永豐期貨】台指選擇權盤後－經濟衰退擔憂升溫 台股失守10500點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 176 點至 10437 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 42.48 點，電子期逆價差擴至 - 1.33 點，金融期逆價差擴至 - 4.75 點。現貨部分，三大法人賣超 62.76 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 5631 口至 23689 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1803 口至 57418 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 552 口至 24850 口。

週五美國公債殖利率出現倒掛，而且這次是較具指標性的 10 年期公債殖利率低於 3 月期的殖利率，引發市場對未來經濟的擔憂情緒大幅升溫，美股四大指數均下跌超過 1% 以上，其中 Nasdaq 跌幅更是高達 - 2.50%。週一美股電子盤持續走低，拖累亞股也都相繼跳空開低，早盤加權指數下跌百餘點開出後繼續下殺失守 10500 點大關，盤中雖有買盤進駐，但上檔反壓沉重使 10500 點得而復失，盤面上前 50 大權值股共 40 檔收黑，其中電子類股跌幅 - 2.01% 較重，終場加權指數下跌 159.59 點至 10479.48 點，成交量能 1079.98 億，較前日下降 237.97 億。技術面觀察，週一日 K 開低走低以實體黑棒失守 10500 點關卡，KD 指標轉為死亡交叉，後續在國際股市尚未出現明顯止跌之前，行情仍有下修的空間。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10550~10700 下移至 10400~10550。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.39 降至 1.11，而外資在選擇權部位也轉為 Buy Put 的淨部位。選擇權籌碼面顯示行情已轉為中性架構。   (永豐期貨研調)
 
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