【永豐期貨】台指選擇權盤後-年前持續量縮 台股9800得而復失
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 5 點至 9779 點。價差方面,台指期轉為逆價差 - 10.15 點,電子期轉為逆價差 - 0.62 點,金融期轉為逆價差 - 1.83 點。現貨部分,三大法人買超 13.88 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 2713 口至 24601 口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨多單增加 4070 口至 52387 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4950 口至 30776 口。

週三美股持續收紅,激勵週四台股開高,但受到美期指電子盤下跌影響,引發市場調節賣壓浮現,一度壓低指數回測平盤之下,但下方 5 日線有撐,加上市場對下午台積電法說會有所期待,推升台積電股價開高走高上漲逾 1%,承接買盤再度進場推升指數走高,終場加權指數上漲 25.34 點或 0.26%,收在 9789.15 點,成交量能 911.32 億,較前一日縮減 49.37 億。今日八大類股除了食品類股與紡織類股收黑,其餘皆收紅,其中以造紙類股漲幅 0.46% 表現較佳,紡織類股跌幅 0.21% 表現較差。加權指數今日以帶上影線小紅 K 開高走高,連續第三日守穩在季線之上,下方 5 日線持續上升,短線指數持續反彈格局,但量能持續萎靡,顯示年關將至市場心態以觀望為主。今日新台幣小幅貶值,外資現貨轉為買超,後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10200 點,賣權集中在 9600 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10200 點,賣權未平倉最大量集中在 9500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.37 降至 1.27,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.37% 降至 13.11%,賣權平均隱含波動率由 17% 降至 16.8%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。   (永豐期貨研調)

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