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台股

【永豐期貨】台指選擇權盤後-中美貿易談判有進展 台股攻上9800

永豐期貨 2019-01-15 16:24

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 105 點至 9794 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 12.04 點,電子期逆價差縮至 - 0.87 點,金融期逆價差縮至 - 0.64 點。現貨部分,三大法人買超 109.02 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 7282 口至 28267 口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨多單增加 8817 口至 52955 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 10063 口至 27454 口。

美股週一受中國貿易數據不佳與財報影響,美股四大指數全數收低,費半更是跌幅達到 1.5%,但川普 14 日在白宮表示美國和中國將達成協議,停止貿易戰。美股電子盤早盤開高走高連帶日韓股市同步拉高,台指期早盤隨著亞股漲勢以跳空上漲開出,雖現貨開盤小幅開低,但隨著中國股市受惠三大利多齊聚,人行降準實施首日與擴大逆回購,加上官方放寬 QFII 上限推升陸股開高走高早盤漲幅超過 1%,因此 9 點半過後台指期伊波急拉大漲超過百點更站上 9800 點整數大關。加上陸股下午盤開盤後漲點持續擴大,尾盤資金更大單敲進權值股拉升尾盤指數拉高作收。終場加權指數上漲 97.82 點或 1.008%,收在 9806.04 點,成交量能 981.89 億,較前一日增加 254.15 億。技術面來看,周二日 K 中紅增量且再度突破季線反壓,日 KD 指標持續黃金交叉向上但進入超買區,所幸 MACD 指標仍有利多方續彈,但結算過後若未積極補量,上檔萬點關卡仍有重重壓力。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9800 點,賣權集中在 9750 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9800 點,賣權未平倉最大量集中在 9700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 升至 1.3,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 19.58% 升至 20.94%,賣權平均隱含波動率由 25.17% 降至 24.08%,買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。   (永豐期貨研調)

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