【永豐期貨】台指選擇權盤後－股匯齊漲 台股收復所有均線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 10 點至 11026 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 20.9 點，電子期轉為逆價差 - 1.41 點，金融期轉為逆價差 - 3.83 點。現貨部分，三大法人買超 9.91 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 437 口至 11624 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 2170 口至 43891 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 437 口至 17912 口。

上週五美國股市收紅，標普 500 指數終止連 4 跌，不過週一美國電子盤開高後翻黑，使亞洲股市早盤表現疲軟，加權指數開低後一度滑落 11000 點之下，不過低接買盤隨即湧入，加上陸港股市率先翻紅，激勵加權指數指數止跌翻紅，使亞洲股市呈現日、韓弱，而陸、港、台強的局面，11 點過後買盤追價力道減緩，指數陷入震盪整理直至收盤，終場加權指數上漲 19.2 點至 11046.9 點，成交量能 1110.44 億，較前一日縮減 571.13 億。技術面來看，週一日 K 連二紅收復 5 日線，與週五紅 K 相比呈現過高不破低，加上所有均線上彎，屬於偏多格局，指數未來仍有挑戰前高機會，但成交量仍明顯低於週均量及月均量，因此量能不足仍是多方的隱憂，建議偏多操作但仍不宜過度追高。

選擇權分析
 
選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 11000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點，此外 10900 與 11000 的賣權未平倉量增加速度相對較快，下方支撐有漸漸上移的跡象。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.55 升至 1.60，大於中性值 1，選擇權整體而言顯示偏多架構升溫。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。