諾亞旗下財富派將AI引入資產管理 推全智能公募FOF產品

路透上海12月29日 - 中國諾亞控股(NOAH.N)旗下正行-財富派開始嘗試將人工智能（AI）引入資產管理領域，近期其推出一只全智能化的公募基金策略組合，以FOF（基金的基金）形式，尋求有穩定收益和較小波動的投資策略。

正行-財富派是諾亞旗下面向白領及中產的互聯網財富管理平台。公司AI團隊負責人朱代輝在接受路透電話訪問時表示，該組合不需要人工幹預，機器會自動調倉。機器會在國內2,000多只公募基金候選標的中，找到符合收益率和回撤率等預設參數的基金品種。

「我們的設想是基於歷史數據來預知未來。」據他介紹，歷史是具有一定慣性的，若給予一定的考察期，可通過量化手段找到基金的最佳慣性表現期。

而該智能組合的算法是借鑒了諾貝爾經濟學獎得主馬可維茨的投資組合理論，將投資策略轉化為一個帶約束條件的多重優化問題，目前設定的約束條件包含年回報12%左右，最大回撤率8-10%等。

據財富派提供的資料，該組合11月8日低調上線，至本周二（26日）的累計收益率為1.84%,期間內最大回撤率3.78%。同期滬綜指.SSEC和滬深300指數.CSI300的收益分別為-4.09%和-1.4%，最大回撤率分別為5.27%和6.07%。

「除非發生極端異常情況，我們才會進行人工幹預。」他補充道。

根據過往五年的真實市場數據回測，該智能組合既使在2015年A股股災時，出現的最大回撤率也只有10%，五年時間內累計總收益達到70%。

財富派2015年獲得國內知名私募基金紅杉資本的註資，截止去年底，平台幫助客戶累計管理資產規模已超過320億元人民幣。

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