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台股

【永豐期貨】台指選擇權盤前-股王下探4000元 台股收黑震盪

鉅亨台北資料中心 2017-12-26 08:28


◆盤勢分析

期貨走勢


台指期週一下跌 8 點至 10525 點。價差方面,台指期轉為正價差 2.51 點,電子期逆價差縮至 - 0.03 點,金融期逆價差縮至 - 0.93 點。現貨部分,三大法人賣超 0.07 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 354 口至 7098 口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加 381 口至 45550 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 967 口至 12116 口。

週五臨近聖誕連假使美國股市交投清淡,三大指數小跌作收,亞週股市普遍呈現觀望狀態,加權指數跳高開出後指數一度衝破半年線,然而股王大立光開高走低破底死守 4000 元整數關卡,加權指數上方反壓沉重且買盤縮手,指數隨即紅翻黑受挫,終場加權指數下跌 14.78 點至 10522.49 點,成交量能 814.73 億,較前一日縮減 105.21 億。整體來看,近期日 K 呈現紅黑相間的整理格局,顯示投資人縮手觀望意味濃厚,不過加權指數雖未能收復半年線,但月線有守且外資現貨也呈現小幅買超,加上近期的低點有層層墊高的趨勢,行情呈現下檔有撐但上攻不易的震盪格局。

選擇權分析
 
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10600 點,賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10800 點,賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.57 升至 1.62,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 8.55% 升至 8.6%,賣權平均隱含波動率由 12.08% 降至 12.04%,買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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