巴塞爾協議III資本框架完成 銀行將面臨更嚴監管
※來源:華爾街見聞

圖片來源:afp
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摘要:巴塞爾銀行監管委員會終於打破長達一年的僵局,在本周四發布聲明稱,完成巴塞爾協議 III 資本框架,銀行將面臨更嚴格的資本監管。新的框架要求銀行最低資本標準需要達到監管者設定的標準公式收益率的 72.5%。

巴塞爾銀行監管委員會終於打破長達一年的僵局,在本周四發布聲明稱,完成巴塞爾協議 III 資本框架,銀行將面臨更嚴格的資本監管。

制定完成的資本框架涉及,針對銀行如何估算抵押貸款和其他資產帳面風險設置新的限制措施,從而提高貸款方資產負債表的透明度和健康度。

稍後歐洲央行行長德拉吉發言稱,巴塞爾協議 III 決定乃「重大里程碑」。該項協議將使資本框架更加穩健,並提高對銀行體系的信心。

歐洲銀行管理局(EBA)也對完成巴塞爾協議 III 資本框架表示歡迎。

巴塞爾協議 III 的最後階段主要集中於銀行衡量投資損失風險的統計模型上,該模型還部分用於確定銀行資本要求。2008 年金融危機時期,巴塞爾協議 II 因對非正態分布複雜風險缺乏有效測量和監管、風險度量模型有內在侷限性等問題,未能提供準確的風險評估,最終監管機構介入。

新的框架給銀行通過用自己的統計模型衡量資產風險來制定的資本標準設定了最低限制。

據 CNBC 報導稱,歐盟高層官員曾經一度反對加入該限制,之後妥協表示銀行需要達到監管者設定的標準公式收益率的 70%,而美國則要求 80%,之後下降至 75%。最終設置最低標準為 72.5%。

巴塞爾協議 III 是由國際清算銀行制定,同時得到世界各主要經濟體的中央銀行參與制定並同意實施的全球金融監管標準。

2010 年 9 月 12 日,由 27 個國家銀行業監管部門和中央銀行高級代表組成的巴塞爾銀行監管委員會就《巴塞爾協議 Ⅲ》的內容達成一致,全球銀行業正式步入巴塞爾協議 III 時代。

作為巴塞爾協議的第三版,協議著眼於通過設定關於資本充足率、壓力測試、市場流動性風險考量等方面的標準,從而應對在 2008 年前後的次貸危機中顯現出來的金融體系的監管不足。

『新聞來源/華爾街見聞』


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