亞洲匯市25日美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高

因美元兌歐元大幅走高提振美元看漲期權需求，亞洲匯市25日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高。1個月期美元兌日圓平價期權的隱含波動率升至10.40%/11.10%。

綜合外電3月25日報道，亞洲匯市25日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率走高，因歐元遭遇拋售引發前夜美元兌日圓和其他主要貨幣大幅上漲，進而提振了美元看漲期權的需求。基準1個月期美元兌日圓平價期權的隱含波動率升至10.40%/11.10%，紐約匯市24日尾盤報10.10%/10.80%。1個月期歐元兌美元平價期權的隱含波動率也繼續走高，由10.50%/10.90%升至10.80%/11.20%。

美元兌歐元前夜走高，因惠譽國際評級(Fitch Ratings)宣布將葡萄牙主權信用評級下調一級至AA-，且評級前景為負面，市場對于該國主權債務問題的憂慮隨之加劇。

一位駐東京的期權交易員稱，投資者原本預計美元兌日圓會在短期內維持窄幅波動。但前夜美元走強促使投資者急忙買進行權價在93.00日圓左右的1個月期美元看漲兌日圓看跌期權。他稱，目前還不清楚這批合約的規模。

交易員們稱，如果歐盟首腦不能在25日舉行的為期兩天的峰會上拿出對希臘強有力的救助計劃，將導致歐元進一步下滑，歐元兌美元期權價格可能會隨之進一步走高。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
25日 24日 24日
美元/日圓 10.40%/11.10% 10.10%/10.80% 9.65%/10.35
歐元/美元 10.80%/11.20% 10.50%/10.90% 10.10%/10.50%
歐元/日圓 12.35%/13.15% 12.35%/13.15% 11.95%/12.75%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
25日 24日
美元/日圓 11.20%/11.80% 10.65%/11.25%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌兌日圓看漲期權的隱含波動率差為0.20%/0.70%，東京匯市24日為0.20%/0.70%。

(師衛娟 實習編輯)

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